Wir haben getestet, das Marktrisiko abzusichern. Das kostete 40 % der Rendite.
BTC erklärt nur 7–9 % der Varianz unseres Eigenkapitals – das Portfolio ist ohnehin schon nahezu marktneutral. Die Absicherung des Betas mit einer BTC-Short-Position senkte die Rendite von +32 % auf +19.5 % und das Rendite/Drawdown-Verhältnis von 2.46 auf 1.50. Die komplexe Variante (tägliches Rebalancing jeder Coin-Position) würde allein an Gebühren jährlich 61–73 % des Kapitals aufzehren.
Frage: Ist dir eine gleichmäßigere Kurve 40 % des Gewinns wert?
#copytrading #hyperliquid #tradingjournal
Wir führen das auf einem Binance-Copy-Trading-Konto aus. Die Gruppe, in der die Trades zuerst landen: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD
BTC erklärt nur 7–9 % der Varianz unseres Eigenkapitals – das Portfolio ist ohnehin schon nahezu marktneutral. Die Absicherung des Betas mit einer BTC-Short-Position senkte die Rendite von +32 % auf +19.5 % und das Rendite/Drawdown-Verhältnis von 2.46 auf 1.50. Die komplexe Variante (tägliches Rebalancing jeder Coin-Position) würde allein an Gebühren jährlich 61–73 % des Kapitals aufzehren.
Frage: Ist dir eine gleichmäßigere Kurve 40 % des Gewinns wert?
#copytrading #hyperliquid #tradingjournal
Wir führen das auf einem Binance-Copy-Trading-Konto aus. Die Gruppe, in der die Trades zuerst landen: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD
