Beim Aufbau meines ersten quantitativen Systems bin ich in drei Fallen getappt.
Falle 1: Überanpassung
Der Backtest sah unglaublich gut aus, doch im Live-Handel brach alles zusammen.
Grund: Die Parameter waren zu stark auf historische Daten zugeschnitten.
Falle 2: Gebühren ignorieren
Im Backtest brachte jeder Trade 50 Dollar ein, live blieben nach Abzug der Gebühren nur 15 Dollar übrig.
Die Rendite sank direkt um 70 %.
Falle 3: Keine Stop-Loss-Logik
„Ein quantitatives System macht keine unsinnigen Trades.“
Bis mich eine Marktbewegung einmal 20 % kostete – da merkte ich, dass auch ein quantitatives System liquidiert werden kann.
Die SYS-Serie ist erst nach diesen drei Fehltritten nach und nach entstanden.
Ohne Fehler kein System.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Falle 1: Überanpassung
Der Backtest sah unglaublich gut aus, doch im Live-Handel brach alles zusammen.
Grund: Die Parameter waren zu stark auf historische Daten zugeschnitten.
Falle 2: Gebühren ignorieren
Im Backtest brachte jeder Trade 50 Dollar ein, live blieben nach Abzug der Gebühren nur 15 Dollar übrig.
Die Rendite sank direkt um 70 %.
Falle 3: Keine Stop-Loss-Logik
„Ein quantitatives System macht keine unsinnigen Trades.“
Bis mich eine Marktbewegung einmal 20 % kostete – da merkte ich, dass auch ein quantitatives System liquidiert werden kann.
Die SYS-Serie ist erst nach diesen drei Fehltritten nach und nach entstanden.
Ohne Fehler kein System.
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