Beim Aufbau meines ersten quantitativen Handelssystems bin ich in drei Fallen getappt.
Falle 1: Überanpassung
Im Backtest sah alles unglaublich gut aus, aber im Live-Handel brach das System sofort zusammen.
Grund: Die Parameter waren zu stark auf historische Daten zugeschnitten.
Falle 2: Gebühren ignorieren
Im Backtest brachte jeder Trade 50 Dollar ein, nach Abzug der Gebühren im Live-Handel blieben nur 15 Dollar übrig.
Die Rendite sank direkt um 70 %.
Falle 3: Keine Stop-Loss-Logik
„Ein quantitatives Handelssystem macht keine unüberlegten Trades.“
Bis mich eine einzige Marktbewegung einmal 20 % kostete und mir klar wurde: Auch quantitative Systeme können liquidiert werden.
Die SYS-Serie ist erst nach diesen drei Rückschlägen nach und nach entstanden.
Ohne diese Fallen gäbe es kein System.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Falle 1: Überanpassung
Im Backtest sah alles unglaublich gut aus, aber im Live-Handel brach das System sofort zusammen.
Grund: Die Parameter waren zu stark auf historische Daten zugeschnitten.
Falle 2: Gebühren ignorieren
Im Backtest brachte jeder Trade 50 Dollar ein, nach Abzug der Gebühren im Live-Handel blieben nur 15 Dollar übrig.
Die Rendite sank direkt um 70 %.
Falle 3: Keine Stop-Loss-Logik
„Ein quantitatives Handelssystem macht keine unüberlegten Trades.“
Bis mich eine einzige Marktbewegung einmal 20 % kostete und mir klar wurde: Auch quantitative Systeme können liquidiert werden.
Die SYS-Serie ist erst nach diesen drei Rückschlägen nach und nach entstanden.
Ohne diese Fallen gäbe es kein System.
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