WIE ICH ES GETESTET HABE
45 Perpetuals nach der 5-Tage-Rendite sortieren. Die Top 5 long, die Schlusslichter 5 short, 15 Tage halten und neu gewichten. Gleich gewichtet, dollarneutral.
Die Out-of-Sample-Kontrolle ist diejenige, die zuvor alles zunichtegemacht hatte: Einstellungen anhand alter Daten festlegen und sie dann mit Daten testen, die bei der Suche nie verwendet wurden. In-Sample +1.711 % pro Neugewichtung, Out-of-Sample +1.801 %. Der Mittelwert blieb bestehen.
Die Strategie hält auch Kosten stand, die weit über den tatsächlichen liegen: Selbst bei 1.50 % für Hin- und Rückhandel sind es noch immer +0.48 % pro Neugewichtung – das Sechsfache dessen, was Binance tatsächlich berechnet.
DIE ZAHLEN
Durchschnitt pro Neugewichtung: +1.737 %
In-Sample: +1.711 %
Out-of-Sample: +1.801 %
Trefferquote: 55.6 %
Gleichzeitig long und short zu sein bedeutet, dass sich die Marktrichtung aufhebt. Übrig bleibt die Frage, ob die Gewinner die Verlierer weiterhin übertreffen – eine echte Frage und keine Wette darauf, dass der Markt steigt.
Teil eines öffentlichen Experiments: von 5,063 USDT auf 1,000,000 USDT, jedes Ergebnis wird veröffentlicht – auch die, die mich schlecht dastehen lassen.
Ausgeführt auf $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
45 Perpetuals nach der 5-Tage-Rendite sortieren. Die Top 5 long, die Schlusslichter 5 short, 15 Tage halten und neu gewichten. Gleich gewichtet, dollarneutral.
Die Out-of-Sample-Kontrolle ist diejenige, die zuvor alles zunichtegemacht hatte: Einstellungen anhand alter Daten festlegen und sie dann mit Daten testen, die bei der Suche nie verwendet wurden. In-Sample +1.711 % pro Neugewichtung, Out-of-Sample +1.801 %. Der Mittelwert blieb bestehen.
Die Strategie hält auch Kosten stand, die weit über den tatsächlichen liegen: Selbst bei 1.50 % für Hin- und Rückhandel sind es noch immer +0.48 % pro Neugewichtung – das Sechsfache dessen, was Binance tatsächlich berechnet.
DIE ZAHLEN
Durchschnitt pro Neugewichtung: +1.737 %
In-Sample: +1.711 %
Out-of-Sample: +1.801 %
Trefferquote: 55.6 %
Gleichzeitig long und short zu sein bedeutet, dass sich die Marktrichtung aufhebt. Übrig bleibt die Frage, ob die Gewinner die Verlierer weiterhin übertreffen – eine echte Frage und keine Wette darauf, dass der Markt steigt.
Teil eines öffentlichen Experiments: von 5,063 USDT auf 1,000,000 USDT, jedes Ergebnis wird veröffentlicht – auch die, die mich schlecht dastehen lassen.
Ausgeführt auf $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
