Beim Aufbau meines ersten quantitativen Systems bin ich in drei Fallen getappt.
Falle 1: Overfitting
Der Backtest sah unglaublich gut aus, doch im Live-Handel brach alles zusammen.
Der Grund: Die Parameter waren zu stark an die historischen Daten angepasst.
Falle 2: Gebühren ignorieren
Im Backtest brachte jeder Trade 50 Dollar ein, live blieben nach Abzug der Gebühren nur 15 Dollar übrig.
Die Rendite wurde direkt um 70 % gekürzt.
Falle 3: Keine Stop-Loss-Logik
„Ein quantitatives System macht keine unüberlegten Trades.“
Bis ich bei einer Marktbewegung 20 % verlor und merkte: Auch ein quantitatives System kann liquidiert werden.
Die SYS-Serie ist erst entstanden, nachdem ich nach und nach aus diesen drei Fehlern gelernt hatte.
Ohne Fehler kein System.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Falle 1: Overfitting
Der Backtest sah unglaublich gut aus, doch im Live-Handel brach alles zusammen.
Der Grund: Die Parameter waren zu stark an die historischen Daten angepasst.
Falle 2: Gebühren ignorieren
Im Backtest brachte jeder Trade 50 Dollar ein, live blieben nach Abzug der Gebühren nur 15 Dollar übrig.
Die Rendite wurde direkt um 70 % gekürzt.
Falle 3: Keine Stop-Loss-Logik
„Ein quantitatives System macht keine unüberlegten Trades.“
Bis ich bei einer Marktbewegung 20 % verlor und merkte: Auch ein quantitatives System kann liquidiert werden.
Die SYS-Serie ist erst entstanden, nachdem ich nach und nach aus diesen drei Fehlern gelernt hatte.
Ohne Fehler kein System.
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