为什么历史回测赚钱，实盘却可能亏损？

因为历史数据不等于未来。

过度拟合、手续费、滑点、流动性变化，都可能让策略的实际表现偏离回测结果。

验证策略时，不要只看收益曲线，还要进行样本外测试、滚动测试和交易成本压力测试。

**回测不是盈利保证，而是发现策略弱点的工具。**

如果两套策略收益相近，你更看重胜率还是最大回撤？

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