Volatilität am Markt (Strategien):
DIE BOLLINGER-BÄNDER:
Sie sind ein Indikator der technischen Analyse an den Finanzmärkten, der in den 1980er-Jahren von John Bollinger entwickelt wurde.
Sie dienen dazu, die „Volatilität“ und die relativen Kursniveaus eines „Vermögenswerts“ zu messen.
Aufbau des Indikators:
Der Indikator wird direkt im Kursdiagramm eingezeichnet und besteht aus drei Linien: dem mittleren Band, dem oberen Band und dem unteren Band.
Mittleres Band: Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), üblicherweise über 20 Perioden.
Oberes Band: Der mittlere gleitende Durchschnitt plus zwei Standardabweichungen nach oben.
Unteres Band: Der mittlere gleitende Durchschnitt minus zwei Standardabweichungen nach unten.
Funktionsweise und Interpretation:
Wenn der Markt volatiler wird, „weiten“ sich die Bänder.
Wenn die Volatilität abnimmt, „verengen“ sich die Bänder (ein als Bollinger Squeeze bekanntes Phänomen).
Überkaufte und überverkaufte Bereiche:
Das Berühren oder Überschreiten des oberen Bandes deutet oft darauf hin, dass sich der Vermögenswert in einem überdehnten Bereich befindet oder kurzfristig „teuer“ ist.
Das Berühren oder Unterschreiten des unteren Bandes deutet darauf hin, dass der Vermögenswert nach unten überdehnt oder „günstig“ sein könnte.
Die Bollinger-Squeeze-Strategie:
Eine anhaltende Verengung deutet darauf hin, dass sich der Markt in einer ruhigen Phase mit Energie auflädt. Händler warten oft auf einen plötzlichen Ausbruch nach oben oder unten, der direkt auf diese Kompression folgt.
Praktische Anwendung und Filter
Nicht allein verwenden:
Die Bollinger-Bänder messen, wie stark sich der Kurs bewegt (Volatilität), nicht, in welche Richtung er sich entwickeln wird.
Kombinieren Sie sie stets mit Momentum-Indikatoren (RSI, MACD) oder einer Volumenanalyse.
Anpassung an den Vermögenswert:
Obwohl die Standardeinstellung 20, 2 beträgt, müssen bei volatileren Vermögenswerten (wie Kryptowährungen oder Indizes in niedrigeren Zeitrahmen) die Standardabweichungen manchmal angepasst werden (zum Beispiel auf 2,5), um Rauschen herauszufiltern.
Ein anschauliches Beispiel: Wenn der Markt volatiler wird, weiten sich die Bänder; nimmt die Volatilität ab, verengen sie sich.
DIE BOLLINGER-BÄNDER:
Sie sind ein Indikator der technischen Analyse an den Finanzmärkten, der in den 1980er-Jahren von John Bollinger entwickelt wurde.
Sie dienen dazu, die „Volatilität“ und die relativen Kursniveaus eines „Vermögenswerts“ zu messen.
Aufbau des Indikators:
Der Indikator wird direkt im Kursdiagramm eingezeichnet und besteht aus drei Linien: dem mittleren Band, dem oberen Band und dem unteren Band.
Mittleres Band: Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), üblicherweise über 20 Perioden.
Oberes Band: Der mittlere gleitende Durchschnitt plus zwei Standardabweichungen nach oben.
Unteres Band: Der mittlere gleitende Durchschnitt minus zwei Standardabweichungen nach unten.
Funktionsweise und Interpretation:
Wenn der Markt volatiler wird, „weiten“ sich die Bänder.
Wenn die Volatilität abnimmt, „verengen“ sich die Bänder (ein als Bollinger Squeeze bekanntes Phänomen).
Überkaufte und überverkaufte Bereiche:
Das Berühren oder Überschreiten des oberen Bandes deutet oft darauf hin, dass sich der Vermögenswert in einem überdehnten Bereich befindet oder kurzfristig „teuer“ ist.
Das Berühren oder Unterschreiten des unteren Bandes deutet darauf hin, dass der Vermögenswert nach unten überdehnt oder „günstig“ sein könnte.
Die Bollinger-Squeeze-Strategie:
Eine anhaltende Verengung deutet darauf hin, dass sich der Markt in einer ruhigen Phase mit Energie auflädt. Händler warten oft auf einen plötzlichen Ausbruch nach oben oder unten, der direkt auf diese Kompression folgt.
Praktische Anwendung und Filter
Nicht allein verwenden:
Die Bollinger-Bänder messen, wie stark sich der Kurs bewegt (Volatilität), nicht, in welche Richtung er sich entwickeln wird.
Kombinieren Sie sie stets mit Momentum-Indikatoren (RSI, MACD) oder einer Volumenanalyse.
Anpassung an den Vermögenswert:
Obwohl die Standardeinstellung 20, 2 beträgt, müssen bei volatileren Vermögenswerten (wie Kryptowährungen oder Indizes in niedrigeren Zeitrahmen) die Standardabweichungen manchmal angepasst werden (zum Beispiel auf 2,5), um Rauschen herauszufiltern.
Ein anschauliches Beispiel: Wenn der Markt volatiler wird, weiten sich die Bänder; nimmt die Volatilität ab, verengen sie sich.
