Meme: Ein Trader schaut auf die Gewinner- und Verliererliste und sagt: „Heute verstehe ich alle drei Geschichten.“ Ein Kollege reicht ihm ein Blatt Papier: „Und wo sind die Belege für die Ursachen?“ Er schaut nach unten: Auf dem Blatt stehen nur Preise.
Binance-Spotmarkt, rollierende 24 Stunden: $DGB +12.68% (rollierende 24 Stunden); $PROM +11.69% (rollierende 24 Stunden); $IOST -40.58% (rollierende 24 Stunden). Bestätigen lässt sich, dass diese drei Token jeweils gestiegen oder gefallen sind. Daraus kann man jedoch nicht schließen, dass ein Anstieg auf gezieltes Hochkaufen oder ein Rückgang auf Probleme beim Projekt zurückzuführen ist. Ebenso wenig sollte man für alle drei Kursbewegungen dieselbe Ursache konstruieren.
Am liebsten würde ich überprüfen, ob die Kauf- und Verkaufsorders am Spotmarkt den starken Rückgang von IOST auffangen können. Derzeit liegen keine Informationen zur Orderbuchtiefe, zur Konzentration der Bestände oder zu Veränderungen des Angebots vor. Auch das Handelsvolumen ist kein Ersatz für die Markttiefe. „Unzureichende Nachfrage, um den Rückgang aufzufangen“ ist daher nur eine Sorge und kein bestätigtes Risiko. Der Anstieg von $DGB und $PROM könnte ebenfalls von anhaltender Nachfrage getragen sein; allein anhand des Preises lässt sich das nicht beurteilen.
Wie Jinse Finance am 22. Oktober berichtete, hat Huobi HTX am 22. Oktober den unbefristeten IOST/USDT-Kontrakt eingeführt, mit der Möglichkeit, Long- und Short-Positionen mit einem Hebel von 1- bis 20-fach einzugehen. Das ist die Einführung eines Derivateprodukts und kein Beleg für die Spotnachfrage nach IOST oder für die Ursache des starken Kursrückgangs. Wenn sich später die Orderbuchlage, Veränderungen der Bestände und eine anhaltende Spotnachfrage überprüfen lassen, werde ich meine Einschätzung anpassen. Bis dahin lässt sich über die Ursachen noch kein abschließendes Urteil fällen.
Binance-Spotmarkt, rollierende 24 Stunden: $DGB +12.68% (rollierende 24 Stunden); $PROM +11.69% (rollierende 24 Stunden); $IOST -40.58% (rollierende 24 Stunden). Bestätigen lässt sich, dass diese drei Token jeweils gestiegen oder gefallen sind. Daraus kann man jedoch nicht schließen, dass ein Anstieg auf gezieltes Hochkaufen oder ein Rückgang auf Probleme beim Projekt zurückzuführen ist. Ebenso wenig sollte man für alle drei Kursbewegungen dieselbe Ursache konstruieren.
Am liebsten würde ich überprüfen, ob die Kauf- und Verkaufsorders am Spotmarkt den starken Rückgang von IOST auffangen können. Derzeit liegen keine Informationen zur Orderbuchtiefe, zur Konzentration der Bestände oder zu Veränderungen des Angebots vor. Auch das Handelsvolumen ist kein Ersatz für die Markttiefe. „Unzureichende Nachfrage, um den Rückgang aufzufangen“ ist daher nur eine Sorge und kein bestätigtes Risiko. Der Anstieg von $DGB und $PROM könnte ebenfalls von anhaltender Nachfrage getragen sein; allein anhand des Preises lässt sich das nicht beurteilen.
Wie Jinse Finance am 22. Oktober berichtete, hat Huobi HTX am 22. Oktober den unbefristeten IOST/USDT-Kontrakt eingeführt, mit der Möglichkeit, Long- und Short-Positionen mit einem Hebel von 1- bis 20-fach einzugehen. Das ist die Einführung eines Derivateprodukts und kein Beleg für die Spotnachfrage nach IOST oder für die Ursache des starken Kursrückgangs. Wenn sich später die Orderbuchlage, Veränderungen der Bestände und eine anhaltende Spotnachfrage überprüfen lassen, werde ich meine Einschätzung anpassen. Bis dahin lässt sich über die Ursachen noch kein abschließendes Urteil fällen.