Die Risiken von Hebelwirkung: Bei 20-fachem Hebel liegt der Liquidationsabstand bei 4,5 %, während BTC an einem Tag um 2,36 % schwanken kann
$BTC aktueller Kurs: 82.656｜Tages-ATR(14) = 1.948 (2,36 % des aktuellen Kurses)
$BTC aktueller Kurs: 82.656, tägliche Schwankung: 2,36 %. Merkt euch diese Zahl – alle folgenden Berechnungen gehen von ihr aus.
▬ Umrechnung des Hebels
· Bei 20-fachem Hebel beträgt der Liquidationsabstand 4,5 %. Geteilt durch die tägliche Schwankung von 2,36 % entspricht das nur 1,9 ATR.
· Backtest mit 5,2 Jahren an 1-Stunden-Daten (45.822 Einstiegspunkte): Wer zu einem zufälligen Zeitpunkt mit 20-fachem Hebel einsteigt und die Position blind hält, hat eine Wahrscheinlichkeit von 10,3 %, innerhalb von 24 Stunden liquidiert zu werden.
· Das heißt: Selbst wenn die Richtung stimmt, wird man in einem von zehn Fällen ausgestoppt, bevor sich die Einschätzung auszahlen kann.
▬ Haltekosten (sie fallen auch an, wenn der Kurs sich nicht bewegt)
· Die annualisierte Funding-Rate beträgt +7,3 %; bei einer Long-Position zahlt man pro Tag etwa 0,020 %.
· Basis zwischen Perpetual und Spot: -0,050 %.
· Unsere eigenen Praxisergebnisse mit 47 Trades in 16 Coins: Gebühren und Slippage kosteten pro Trade 0,115R – 48 % des Bruttogewinns.
▬ Aktuelle Lage
· Das nominale Open Interest der Futures beträgt 7,9B, in den letzten 24 Stunden +1,24 %.
· Die Spanne der letzten 12 Tage liegt bei 79.800 bis 84.352; der aktuelle Kurs befindet sich bei 63 % dieser Spanne.
▬ Kurz gesagt
Hebel ist kein Renditeverstärker, sondern ein Liquidationsbeschleuniger. Das ist kein Slogan, sondern ergibt sich aus den Divisionen oben.
Wenn ihr meint, dass meine Einschätzung falsch ist, schreibt in die Kommentare, was genau nicht stimmt.
Alles oben basiert auf öffentlichen Daten und eigenen Auswertungen und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte entscheidet selbst und übernehmt selbst die Verantwortung.
$BTC
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$BTC aktueller Kurs: 82.656, tägliche Schwankung: 2,36 %. Merkt euch diese Zahl – alle folgenden Berechnungen gehen von ihr aus.
▬ Umrechnung des Hebels
· Bei 20-fachem Hebel beträgt der Liquidationsabstand 4,5 %. Geteilt durch die tägliche Schwankung von 2,36 % entspricht das nur 1,9 ATR.
· Backtest mit 5,2 Jahren an 1-Stunden-Daten (45.822 Einstiegspunkte): Wer zu einem zufälligen Zeitpunkt mit 20-fachem Hebel einsteigt und die Position blind hält, hat eine Wahrscheinlichkeit von 10,3 %, innerhalb von 24 Stunden liquidiert zu werden.
· Das heißt: Selbst wenn die Richtung stimmt, wird man in einem von zehn Fällen ausgestoppt, bevor sich die Einschätzung auszahlen kann.
▬ Haltekosten (sie fallen auch an, wenn der Kurs sich nicht bewegt)
· Die annualisierte Funding-Rate beträgt +7,3 %; bei einer Long-Position zahlt man pro Tag etwa 0,020 %.
· Basis zwischen Perpetual und Spot: -0,050 %.
· Unsere eigenen Praxisergebnisse mit 47 Trades in 16 Coins: Gebühren und Slippage kosteten pro Trade 0,115R – 48 % des Bruttogewinns.
▬ Aktuelle Lage
· Das nominale Open Interest der Futures beträgt 7,9B, in den letzten 24 Stunden +1,24 %.
· Die Spanne der letzten 12 Tage liegt bei 79.800 bis 84.352; der aktuelle Kurs befindet sich bei 63 % dieser Spanne.
▬ Kurz gesagt
Hebel ist kein Renditeverstärker, sondern ein Liquidationsbeschleuniger. Das ist kein Slogan, sondern ergibt sich aus den Divisionen oben.
Wenn ihr meint, dass meine Einschätzung falsch ist, schreibt in die Kommentare, was genau nicht stimmt.
Alles oben basiert auf öffentlichen Daten und eigenen Auswertungen und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte entscheidet selbst und übernehmt selbst die Verantwortung.
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