Derzeit kaufen $BTW die Leute hauptsächlich im Spot, OTC und zu Spekulationszwecken; im Future-Bereich sieht man bei Kursanstiegen fast nur Longs, während Shorts sehr selten sind. Nach einer gewissen Zeit des Ausdünnens gibt es jetzt fast keine mehr, hauptsächlich nur noch Hedge-Orders der Long-Seite selbst. Gleichzeitig halten die Top-10-Wallets seit Langem mehr als 95 % des gesamten aktuellen Angebots. Wenn nur gekauft und nicht verkauft wird, wie soll da noch ein Gleichgewicht bestehen? Daher ist es sicher, dass der Preis nicht fallen, sondern mit der Anzahl der noch gehandelten Token immer weiter steigen wird...
Die größte Frage, die derzeit alle beschäftigt, ist, wie stark der Ausverkauf sein wird... Spot ist kein Problem, aber bei Futures ist es anders. Nach dem Vorfall $DOS von gestern wurde mir wieder bewusst, dass Binance auch einen Auto-Deleveraging-(ADL)-Risikoprüfmechanismus hat. Wenn er ausgelöst wird und Gewinnmitnahmen der Top-Player den Preis stark drücken, während Long-Positionen über das Versicherungs-/LONG-SHORT-Ausgleichsniveau liquidiert werden, dann sucht dieses System nach Short-Positionen, die es als geeignet zur Risikobalance ansieht, und schließt sie automatisch. In diesem Fall ist es keineswegs sicher, dass die Short-Seite groß absahnen kann, um die Verluste auszugleichen. Also genau beobachten und zum bestmöglichen Zeitpunkt Gewinne mitnehmen...
P.S.: Nach dem ADL-Mechanismus hat jedes Paar einen Liquidationsversicherungsfonds (ganz offen gesagt: damit die Börse beim Ausgleich nicht in Verlust gerät), aber bei BTW ist die Lage so... Long-Positionen sind bereits viel zu groß im Vergleich zu Shorts, und das Risiko steigt von Tag zu Tag