#bitcoinoptionsvolatilityhitsfiveyearlow Aktien stehen vor einer üblichen Phase kontrollierter Volatilität während der Berichtswoche. Die Preisbildung am Optionsmarkt deutet bei den wichtigsten Aktienindizes auf stetige, kontrollierte Kursbewegungen im einstelligen Prozentbereich hin.
Bitcoin
weist kurzfristig eine enge Kursspanne auf, da Händler im Bereich der aktuellen Handelsspanne eine Long-Gamma-Position halten. Gleichzeitig ist das „rechte Ende“ der Renditeverteilung deutlich stärker gekrümmt: Sollte ein Kurssprung den Spotpreis über 85.000 $ treiben, würde das Delta-Hedging am Optionsmarkt die Aufwärtsvolatilität weitaus schneller ansteigen lassen als bei Aktien.
Bei Bitcoin sind schlechte Nachrichten für Mittwoch und Donnerstag bereits eingepreist. Das lässt den Docht noch ausgeprägter ausfallen, wenn die Nachrichten auch nur „nicht besonders gut, aber immerhin nicht schlimmer“ sind.$SKDD $QNT
Bitcoin
weist kurzfristig eine enge Kursspanne auf, da Händler im Bereich der aktuellen Handelsspanne eine Long-Gamma-Position halten. Gleichzeitig ist das „rechte Ende“ der Renditeverteilung deutlich stärker gekrümmt: Sollte ein Kurssprung den Spotpreis über 85.000 $ treiben, würde das Delta-Hedging am Optionsmarkt die Aufwärtsvolatilität weitaus schneller ansteigen lassen als bei Aktien.
Bei Bitcoin sind schlechte Nachrichten für Mittwoch und Donnerstag bereits eingepreist. Das lässt den Docht noch ausgeprägter ausfallen, wenn die Nachrichten auch nur „nicht besonders gut, aber immerhin nicht schlimmer“ sind.$SKDD $QNT