Ruhe vor dem Sturm
$BTC Optionsvolatilität auf 5-Jahres-Tief – Ruhe vor dem Sturm? 🌩️
Laut Daten von 10x Research & Deribit (12. Okt.):
- DVOL (30-Tage-IV-Index) = 37,4
→ Sehr niedrig, 5-Jahres-Tief
- ATM-IV = 33,5 % → 4 Punkte UNTER der realisierten Volatilität
- Die 1-Wochen-ATM-IV lag diesen Sommer im oberen 20er-Bereich
Was bedeutet das?
Optionen preisen WENIGER Bewegung ein, als Bitcoin tatsächlich zeigt. Historisch gesehen bedeutet diese Lücke: Eine Ausweitung der Volatilität steht bevor.
Warum so niedrig?
- Spot-ETFs + 401k + institutionelle Handelstische = Reifung des Marktes
- Market Maker verkaufen Volatilität und halten die Prämien niedrig
Bitcoin ist jetzt weniger volatil als NVDA (80 % IV)
Niedrige IV macht Absicherungen jedoch GÜNSTIG. Clevere Anleger kaufen Schutz.
CPI am Mittwoch = Auslöser?
$BTC #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #Bitcoin #OptionsTrading #DVOL #CryptoVolatility
#BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow
$BTC Optionsvolatilität auf 5-Jahres-Tief – Ruhe vor dem Sturm? 🌩️
Laut Daten von 10x Research & Deribit (12. Okt.):
- DVOL (30-Tage-IV-Index) = 37,4
→ Sehr niedrig, 5-Jahres-Tief
- ATM-IV = 33,5 % → 4 Punkte UNTER der realisierten Volatilität
- Die 1-Wochen-ATM-IV lag diesen Sommer im oberen 20er-Bereich
Was bedeutet das?
Optionen preisen WENIGER Bewegung ein, als Bitcoin tatsächlich zeigt. Historisch gesehen bedeutet diese Lücke: Eine Ausweitung der Volatilität steht bevor.
Warum so niedrig?
- Spot-ETFs + 401k + institutionelle Handelstische = Reifung des Marktes
- Market Maker verkaufen Volatilität und halten die Prämien niedrig
Bitcoin ist jetzt weniger volatil als NVDA (80 % IV)
Niedrige IV macht Absicherungen jedoch GÜNSTIG. Clevere Anleger kaufen Schutz.
CPI am Mittwoch = Auslöser?
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