#bitcoinoptionsvolatilityhitsfiveyearlow
🚨 BITCOIN-VOLATILITÄTSFORMEL: TIEFSTSTAND seit 5 JAHREN 🚨
Bitcoin-Optionen sind offiziell so günstig wie seit einem halben Jahrzehnt nicht mehr! Schauen wir uns die institutionelle Hedging-Strategie anhand reiner Mathematik an 🧮👇
(Long-Spot-Positionen) + (Günstiger Schutz vor Kursverlusten) = Hedging durch smartes Geld 🛡️
Hier ist die genaue Formel, die den Optionsmarkt antreibt:
Das Marktergebnis:
Implizite Volatilität des Frontmonats = 33,5 % (Tiefststand seit 5 Jahren).
Die Fehlbewertungsvariable:
(Implizite Volatilität) < (Realisierte Volatilität) = Die Optionen preisen geringere Kursschwankungen ein, als Bitcoin tatsächlich aufweist.
Die Analyse:
Institutionelle Händler nutzen diesen Preisnachlass aggressiv aus. Kürzlich kauften Händler große Mengen an Put-Optionen mit Fälligkeit im Oktober und Ausübungspreisen von $78,000 und $80,000 – insgesamt im Wert von 204 Millionen Dollar.
Das ist keine panische Reaktion auf fallende Kurse. Die aktuelle Marktpositionierung zeigt, dass smartes Geld weiterhin Long-Positionen in Bitcoin hält, sich aber für alle Fälle mit stark vergünstigtem Schutz vor Kursverlusten eindeckt. Da die implizite Volatilität mehr als vier Prozentpunkte unter der realisierten Volatilität liegt, sind Optionen derzeit historisch günstig.
Nutzt du diese günstigen Optionsprämien oder handelst du ausschließlich am Spotmarkt? Teile deine Strategie unten! 👇💬
$BTC
#Bitcoin #BTC #OptionsTrading #CryptoOptions
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Die Fehlbewertungsvariable:
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Die Analyse:
Institutionelle Händler nutzen diesen Preisnachlass aggressiv aus. Kürzlich kauften Händler große Mengen an Put-Optionen mit Fälligkeit im Oktober und Ausübungspreisen von $78,000 und $80,000 – insgesamt im Wert von 204 Millionen Dollar.
Das ist keine panische Reaktion auf fallende Kurse. Die aktuelle Marktpositionierung zeigt, dass smartes Geld weiterhin Long-Positionen in Bitcoin hält, sich aber für alle Fälle mit stark vergünstigtem Schutz vor Kursverlusten eindeckt. Da die implizite Volatilität mehr als vier Prozentpunkte unter der realisierten Volatilität liegt, sind Optionen derzeit historisch günstig.
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