Kelly-Rechner zur Bestimmung der optimalen Positionsgröße
Bestimme den optimalen Anteil des Kapitals pro Trade anhand des Kelly-Kriteriums
Was ist das Kelly-Kriterium?
Eine mathematische Formel zur Berechnung der optimalen Positionsgröße, um das Risiko zu reduzieren und das langfristige Wachstum zu maximieren.
Die Grundformel:
$f_ = (p \times b - q) / b$
Dabei gilt:
- p = Gewinnwahrscheinlichkeit
- q = Verlustwahrscheinlichkeit = 1 - p
- b = Gewinn-Verlust-Verhältnis
- f_ = empfohlener Kapitalanteil für den Trade
Alternative Formel bei Renditen:
$f_ = p - (1 - p) / b$
Das Ergebnis entspricht einem Anteil deines gesamten Trading-Kapitals.
Rechenbeispiel:
- Gewinnwahrscheinlichkeit p = 55 %
- Verlustwahrscheinlichkeit q = 45 %
- Gewinn-Verlust-Verhältnis b = 2.0
- $f_ = (0.55 \times 2 - 0.45) / 2 = (1.10 - 0.45) / 2 = 0.65 / 2 = 0.325$
- Ergebnis: 32.5 % des Kapitals ★
Schnellrechner:
- Gewinnwahrscheinlichkeit p eingeben: 60 %
- Gewinn-Verlust-Verhältnis eingeben: 1.5
- Optimale Positionsgröße (Kelly %): ≈ 26.7 %
Wichtige Hinweise:
⚠️ Wichtiger Tipp: Verwende das halbe oder viertel Kelly, um das Risiko zu reduzieren (wenn das Ergebnis also 26 % beträgt, setze nur 13 % oder 6.5 % ein).
🛡️ Risikomanagement: Überschreite aufgrund von Marktschwankungen nicht den vollen Kelly-Anteil.
✅ Denke daran: Das Kriterium funktioniert nur mit genauen Daten – du benötigst mindestens 100 vorherige Trades.
$STRK
$CKB
#BTC☀ #bnb
#حاسبة_كيللي #BinanceSquareFamily #ادارة_رأس_المال
Bestimme den optimalen Anteil des Kapitals pro Trade anhand des Kelly-Kriteriums
Was ist das Kelly-Kriterium?
Eine mathematische Formel zur Berechnung der optimalen Positionsgröße, um das Risiko zu reduzieren und das langfristige Wachstum zu maximieren.
Die Grundformel:
$f_ = (p \times b - q) / b$
Dabei gilt:
- p = Gewinnwahrscheinlichkeit
- q = Verlustwahrscheinlichkeit = 1 - p
- b = Gewinn-Verlust-Verhältnis
- f_ = empfohlener Kapitalanteil für den Trade
Alternative Formel bei Renditen:
$f_ = p - (1 - p) / b$
Das Ergebnis entspricht einem Anteil deines gesamten Trading-Kapitals.
Rechenbeispiel:
- Gewinnwahrscheinlichkeit p = 55 %
- Verlustwahrscheinlichkeit q = 45 %
- Gewinn-Verlust-Verhältnis b = 2.0
- $f_ = (0.55 \times 2 - 0.45) / 2 = (1.10 - 0.45) / 2 = 0.65 / 2 = 0.325$
- Ergebnis: 32.5 % des Kapitals ★
Schnellrechner:
- Gewinnwahrscheinlichkeit p eingeben: 60 %
- Gewinn-Verlust-Verhältnis eingeben: 1.5
- Optimale Positionsgröße (Kelly %): ≈ 26.7 %
Wichtige Hinweise:
⚠️ Wichtiger Tipp: Verwende das halbe oder viertel Kelly, um das Risiko zu reduzieren (wenn das Ergebnis also 26 % beträgt, setze nur 13 % oder 6.5 % ein).
🛡️ Risikomanagement: Überschreite aufgrund von Marktschwankungen nicht den vollen Kelly-Anteil.
✅ Denke daran: Das Kriterium funktioniert nur mit genauen Daten – du benötigst mindestens 100 vorherige Trades.
$STRK
$CKB
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