【87 % der Trades endeten mit einem Stop-Loss】Die einzige profitable Strategie setzt auf wenige riesige Gewinne
Die einzige profitable Strategie in meinem Backtest hatte eine Trefferquote von gerade einmal 12,86 % – 61 von 70 Trades endeten mit kleinen Verlusten durch Stop-Loss. Was sie dennoch von 10.000 $ auf 10.227 $ brachte, waren die 9 riesigen Gewinne. Dieser Gegensatz ist bemerkenswerter als jede Werbung mit einer „hohen Trefferquote“.
Zunächst die Zahlen. Turtle-Trendfolgestrategie: 70 Trades, Trefferquote 12,86 %, annualisierte Rendite +0,89 %, maximaler Drawdown nur -7,33 % – der geringste im Vergleich. Zum Vergleich: HODL erzielte eine annualisierte Rendite von +25,71 %, hatte aber einen maximalen Drawdown von -53,76 % (der Wert halbierte sich also praktisch). MACD kam auf eine Trefferquote von 30,51 %, aber eine annualisierte Rendite von -11,27 % und einen Drawdown von -27,10 %. RSI hatte mit 37,96 % die höchste Trefferquote, erzielte annualisiert jedoch -8,95 % – machte also ebenfalls Verlust.
Warum schneidet die Turtle-Strategie so gut ab? Kurz gesagt: kleine Verluste, große Gewinne. Verluste werden schnell begrenzt und pro Trade klein gehalten. Wenn sich tatsächlich ein Trend bildet, bleibt man dabei und lässt die Gewinne laufen. Die 9 großen Gewinne aus Trendbewegungen unter den 70 Trades konnten jeweils Dutzende Stop-Loss-Verluste ausgleichen und die Rendite insgesamt ins Plus ziehen. So erzielte die Strategie trotz einer Trefferquote von nur 12,86 % als einzige eine positive annualisierte Rendite – und hatte zugleich den geringsten Drawdown.
Die meisten setzen „hohe Trefferquote“ mit „profitabel“ gleich. Diese Zahlen widerlegen das eindrucksvoll: Ob man Geld verdient, hängt nicht davon ab, wie oft man gewinnt, sondern davon, wie viel man bei Gewinnen verdient und wie viel man bei Verlusten verliert – das Chance-Risiko-Verhältnis ist wichtiger als die Trefferquote. Die Turtle-Strategie nimmt 87 % Stop-Loss-Verluste in Kauf, um mit den übrigen 13 % riesige Gewinne zu erzielen. Damit schneidet sie deutlich besser ab als die häufig handelnden Strategien mit über 30 % Trefferquote.
Meine Einschätzung: Statt sich an der Trefferquote festzubeißen, sollte man sich zuerst fragen, ob man jeden Trade so gestaltet hat, dass die Gewinne groß und die Verluste klein ausfallen. Wie handelst du derzeit: wie die Turtle-Strategie mit kleinen Verlusten und großen Gewinnen – oder genau umgekehrt, indem du kleine Gewinne schnell mitnimmst und an Verlustpositionen starr festhältst?
$BTC
#Krypto
Die einzige profitable Strategie in meinem Backtest hatte eine Trefferquote von gerade einmal 12,86 % – 61 von 70 Trades endeten mit kleinen Verlusten durch Stop-Loss. Was sie dennoch von 10.000 $ auf 10.227 $ brachte, waren die 9 riesigen Gewinne. Dieser Gegensatz ist bemerkenswerter als jede Werbung mit einer „hohen Trefferquote“.
Zunächst die Zahlen. Turtle-Trendfolgestrategie: 70 Trades, Trefferquote 12,86 %, annualisierte Rendite +0,89 %, maximaler Drawdown nur -7,33 % – der geringste im Vergleich. Zum Vergleich: HODL erzielte eine annualisierte Rendite von +25,71 %, hatte aber einen maximalen Drawdown von -53,76 % (der Wert halbierte sich also praktisch). MACD kam auf eine Trefferquote von 30,51 %, aber eine annualisierte Rendite von -11,27 % und einen Drawdown von -27,10 %. RSI hatte mit 37,96 % die höchste Trefferquote, erzielte annualisiert jedoch -8,95 % – machte also ebenfalls Verlust.
Warum schneidet die Turtle-Strategie so gut ab? Kurz gesagt: kleine Verluste, große Gewinne. Verluste werden schnell begrenzt und pro Trade klein gehalten. Wenn sich tatsächlich ein Trend bildet, bleibt man dabei und lässt die Gewinne laufen. Die 9 großen Gewinne aus Trendbewegungen unter den 70 Trades konnten jeweils Dutzende Stop-Loss-Verluste ausgleichen und die Rendite insgesamt ins Plus ziehen. So erzielte die Strategie trotz einer Trefferquote von nur 12,86 % als einzige eine positive annualisierte Rendite – und hatte zugleich den geringsten Drawdown.
Die meisten setzen „hohe Trefferquote“ mit „profitabel“ gleich. Diese Zahlen widerlegen das eindrucksvoll: Ob man Geld verdient, hängt nicht davon ab, wie oft man gewinnt, sondern davon, wie viel man bei Gewinnen verdient und wie viel man bei Verlusten verliert – das Chance-Risiko-Verhältnis ist wichtiger als die Trefferquote. Die Turtle-Strategie nimmt 87 % Stop-Loss-Verluste in Kauf, um mit den übrigen 13 % riesige Gewinne zu erzielen. Damit schneidet sie deutlich besser ab als die häufig handelnden Strategien mit über 30 % Trefferquote.
Meine Einschätzung: Statt sich an der Trefferquote festzubeißen, sollte man sich zuerst fragen, ob man jeden Trade so gestaltet hat, dass die Gewinne groß und die Verluste klein ausfallen. Wie handelst du derzeit: wie die Turtle-Strategie mit kleinen Verlusten und großen Gewinnen – oder genau umgekehrt, indem du kleine Gewinne schnell mitnimmst und an Verlustpositionen starr festhältst?
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