🚨 BITCOIN WIRD RUHIGER. DIE SCHOCKS GIBT ES ABER IMMER NOCH.
Ein ruhigerer Markt kann Trader dazu verleiten, sich sicherer zu fühlen und mehr Risiko einzugehen. Dieses Gefühl der Sicherheit kann teuer werden.
Laut einem Bericht von Phemex ist die annualisierte Volatilität von Bitcoin von 84 % im Jahr 2018 auf rund 46 % im Jahr 2026 gesunken. Dennoch treten extreme Bewegungen im Verhältnis zu den üblichen täglichen Schwankungen immer häufiger auf.
Seit 2024 wurden folgende „3-Sigma“-Handelstage gemeldet:
▪️ Bitcoin: 26
▪️ S&P 500: 16
▪️ Gold: 12
▪️ Nvidia: 8
Das wichtige Detail: 3-Sigma wird anhand der jeweiligen Volatilität eines Vermögenswerts gemessen. Wenn normale Handelstage ruhiger werden, kann auch eine kleinere Bewegung noch als Extremereignis gelten.
Die extremen Schwankungen von Bitcoin haben sich Berichten zufolge von rund 10 % im Jahr 2018 auf heute etwa 7 % verringert. Doch auch eine Bewegung von 7 % kann einer gehebelten Position erheblichen Schaden zufügen.
Mein Fazit:
Die Beteiligung institutioneller Anleger und die Liquidität von ETFs können dazu beitragen, den alltäglichen Handel zu glätten. Plötzliche makroökonomische Schocks oder erzwungene Verkäufe lassen sich dadurch jedoch nicht verhindern, wenn sich zu viele Trader in derselben Position drängen.
Eine niedrigere durchschnittliche Volatilität ist kein Freibrief, Risiken zu ignorieren.
Für mich bleibt der Ansatz einfach: nicht hinterherjagen, Positionsgrößen überschaubar halten und vor dem Einstieg festlegen, wann sich der Trade als falsch erweist.
Ruhige Tage übersteht man leicht. Dein Risikoplan muss auch die heftigen Tage überstehen.
Richtest du deine Positionsgröße nach einem normalen Tag aus – oder nach dem Tag, an dem der Markt alle auf dem falschen Fuß erwischt?
Referenz: @CoinDesk
Ein ruhigerer Markt kann Trader dazu verleiten, sich sicherer zu fühlen und mehr Risiko einzugehen. Dieses Gefühl der Sicherheit kann teuer werden.
Laut einem Bericht von Phemex ist die annualisierte Volatilität von Bitcoin von 84 % im Jahr 2018 auf rund 46 % im Jahr 2026 gesunken. Dennoch treten extreme Bewegungen im Verhältnis zu den üblichen täglichen Schwankungen immer häufiger auf.
Seit 2024 wurden folgende „3-Sigma“-Handelstage gemeldet:
▪️ Bitcoin: 26
▪️ S&P 500: 16
▪️ Gold: 12
▪️ Nvidia: 8
Das wichtige Detail: 3-Sigma wird anhand der jeweiligen Volatilität eines Vermögenswerts gemessen. Wenn normale Handelstage ruhiger werden, kann auch eine kleinere Bewegung noch als Extremereignis gelten.
Die extremen Schwankungen von Bitcoin haben sich Berichten zufolge von rund 10 % im Jahr 2018 auf heute etwa 7 % verringert. Doch auch eine Bewegung von 7 % kann einer gehebelten Position erheblichen Schaden zufügen.
Mein Fazit:
Die Beteiligung institutioneller Anleger und die Liquidität von ETFs können dazu beitragen, den alltäglichen Handel zu glätten. Plötzliche makroökonomische Schocks oder erzwungene Verkäufe lassen sich dadurch jedoch nicht verhindern, wenn sich zu viele Trader in derselben Position drängen.
Eine niedrigere durchschnittliche Volatilität ist kein Freibrief, Risiken zu ignorieren.
Für mich bleibt der Ansatz einfach: nicht hinterherjagen, Positionsgrößen überschaubar halten und vor dem Einstieg festlegen, wann sich der Trade als falsch erweist.
Ruhige Tage übersteht man leicht. Dein Risikoplan muss auch die heftigen Tage überstehen.
Richtest du deine Positionsgröße nach einem normalen Tag aus – oder nach dem Tag, an dem der Markt alle auf dem falschen Fuß erwischt?
Referenz: @CoinDesk