1. Wenn jemand ständig liquidiert wird: Würde man ein Vermögen machen, wenn man genau entgegengesetzt handeln würde?
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Der erste Blogger im gesamten Internet, der mit 1 Million U live handelt, erklärt alles anhand von Mathematik. Wer seine Trading-Fähigkeiten verbessern möchte, sollte sich das unbedingt bis zum Ende ansehen.
Wenn du mit deinem Konto langfristig Gewinne erzielen willst, musst du *beides* gleichzeitig schaffen.
Beides ist unverzichtbar.
1. Trades mit positivem Erwartungswert
2. Richtiges Positionsmanagement
Wenn du keinen positiven Erwartungswert (+EV) hast, wirst du unabhängig von deinem Positionsmanagement Geld verlieren.
Denn bei jedem einzelnen Trade hast du einen negativen Erwartungswert. Langfristig nähert sich das Ergebnis zwangsläufig immer weiter deinem Erwartungswert an.
Bei einem durchschnittlichen Verlust von 0.05 % pro Trade bleibt dir nach 1000 Trades nur noch die Hälfte deines Kapitals. Wenn du mit einem 10-fachen Hebel handelst, reichen dafür schon 100 Trades.
Wenn du eine Strategie und ein System mit positivem EV hast, herzlichen Glückwunsch – die schwierigste Hürde hast du bereits genommen. Aber wenn dein Positionsmanagement nicht stimmt (du also zu große Positionen eröffnest), wirst du selbst mit positivem EV Geld verlieren.
Was der Erwartungswert ist, habe ich bereits in einem früheren Beitrag erklärt. Wie man konkret einen positiven Erwartungswert erzielt, werde ich später ebenfalls erklären.
Im Folgenden erkläre ich die Ausgangsfrage rein mathematisch.
1. Wenn jemand ständig liquidiert wird, wird man dann reich, wenn man genau entgegengesetzt handelt?
Antwort: Nein, du wirst dadurch nicht reich, und du wirst weiterhin Verluste machen. Denn wenn jemand ständig liquidiert wird, liegt das nicht unbedingt daran, dass er schlecht ist. Selbst bei einem positiven Erwartungswert kann er liquidiert werden. Wenn du entgegengesetzt zu ihm handelst, gehst du vielleicht sogar Trades mit negativem Erwartungswert ein und wirst ebenfalls liquidiert. Also bringt es auch nichts, entgegengesetzt zum Zahnarzt zu handeln.
Ich erkläre es jetzt:
Angenommen, du hast einen positiven Erwartungswert, deine Gewinnrate liegt bei 60 %, deine Verlustrate bei 40 % und dein Chance-Risiko-Verhältnis beträgt 1:1. Das ist eine extrem starke Strategie bzw. ein extrem starker Trade,
Denn dein Erwartungswert beträgt 0.6*1 -0.4*1 = 0.2,
ist eine Strategie mit einem EV von 20 %,
+20 % EV gibt es in der Realität so gut wie nie, weil das einfach zu gut wäre,
Selbst für Top-Trader sind schon 3 % eine starke Leistung.
Selbst wenn dein EV +20 % beträgt: Wenn du bei jedem Trade 70 % deines Kapitals einsetzt, siehst du gleich, was passiert, wenn ich das in Excel simuliere. Ich lege zunächst eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 fest. Liegt sie unter 0.60, bedeutet das Gewinn; liegt sie über 0.60, bedeutet das Verlust.
Sieh dir Grafik 1 an. Wenn du so handelst, bist du bereits nach dem 11. Trade liquidiert. Wer das nicht glaubt, kann es selbst in Excel ausprobieren.
Mit der Kelly-Formel lässt sich der Positionsanteil berechnen, der das Wachstum mathematisch maximiert.
Ihr könnt versuchen, die Zahlen einzusetzen und so den optimalen Anteil zu ermitteln. Ich verschenke hier 50u an euch. Wer den optimalen Anteil ausrechnen kann, kann sich die Belohnung abholen. Wenn ihr das Ergebnis ausgerechnet habt, holt euch die Belohnung bitte unbedingt ab und löscht dann eure Antwort. Sonst schnappen sich Skript-Bots die Belohnung im Nu.
Aus dieser Formel lässt sich auch ableiten: Wenn dein EV/Erwartungswert negativ ist, ist auch dein berechnetes f* negativ. Das bedeutet, dass du diesen Trade nicht eingehen solltest.
Die folgende Grafik soll allen anschaulich zeigen, was passiert, wenn sich f* verschiebt.
Die y-Achse zeigt die Wachstumsrate. Liegt sie über 0, wächst das Konto langfristig. Die optimale Lösung nach der Kelly-Formel ist der oberste Punkt. Wie ihr sehen könnt, sinkt das Wachstum bei zu großen Positionen mit zunehmender Positionsgröße unter 0 und wird negativ. Deshalb können selbst Leute mit Trading-Erfahrung Geld verlieren.
Ich werde auch künftig Beiträge teilen, die eure Trading-Fähigkeiten verbessern sollen. Dabei geht es unter anderem um die wichtigste Frage: Wie lässt sich feststellen, ob ein Trade einen positiven Erwartungswert hat, und wie findet man Trades bzw. Strategien mit positivem Erwartungswert?
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