Wenn ein Signal überhaupt Richtungsinformationen enthielte, würden die Ergebnisse je nach Konfiguration variieren. Einige würden die Kostenschwelle übertreffen. Das tat keine einzige. Das ist kein schwacher Vorteil, der noch optimiert werden muss – es ist ein Vorteil von null, für den eine Eintrittsgebühr verlangt wird.
Dazu kam es.
Ich habe 378 Strategien auf Basis gleitender Durchschnitte getestet. Jede einzelne verlor exakt so viel, wie der Handel kostete.
Zwei Signaltypen, vier Zeitrahmen, EMA und SMA, mit und ohne Trendfilter, nur Long- und nur Short-Positionen. Insgesamt 378 Kombinationen, alle unter Einbeziehung realer Gebühren und tatsächlich gemessenen Slippages.
Die Kosten für einen abgeschlossenen Trade betragen 0,240 % der Positionsgröße. Das durchschnittliche Ergebnis pro Trade lag bei jeder einzelnen Konfiguration zwischen -0,361 % und -0,401 %.
Das sind die Kosten, und sonst nichts.
Teil eines öffentlichen Experiments: 5,063 USDT auf 1.000.000 USDT – jedes Ergebnis wird veröffentlicht, auch die, die ...
Dazu kam es.
Ich habe 378 Strategien auf Basis gleitender Durchschnitte getestet. Jede einzelne verlor exakt so viel, wie der Handel kostete.
Zwei Signaltypen, vier Zeitrahmen, EMA und SMA, mit und ohne Trendfilter, nur Long- und nur Short-Positionen. Insgesamt 378 Kombinationen, alle unter Einbeziehung realer Gebühren und tatsächlich gemessenen Slippages.
Die Kosten für einen abgeschlossenen Trade betragen 0,240 % der Positionsgröße. Das durchschnittliche Ergebnis pro Trade lag bei jeder einzelnen Konfiguration zwischen -0,361 % und -0,401 %.
Das sind die Kosten, und sonst nichts.
Teil eines öffentlichen Experiments: 5,063 USDT auf 1.000.000 USDT – jedes Ergebnis wird veröffentlicht, auch die, die ...