【Je häufiger du tradest, desto mehr verlierst du】7 Strategien auf 22.786 Kerzen getestet: 0 Trades brachten 25,71 %, 1.714 Trades dagegen einen Verlust von 11 %
Meine KI hat 7 beliebte Strategien auf 22.786 BTC-1h-Kerzen getestet (16.01.2024 bis 22.08.2026, Startkapital 10.000 $, 10 % Positionsgröße, 0,1 % Gebühren pro Seite). Das Ergebnis zeigt einen kontraintuitiven Zusammenhang: Die Anzahl der Trades und die annualisierte Rendite stehen nahezu in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis – die Strategie mit den meisten Trades machte die größten Verluste.
Ordnet man die 7 Strategien nach der Anzahl der Trades, sprechen die Zahlen für sich:
- 0 Trades (einfaches Halten): annualisiert +25,71 %
- 70 Trades (Turtle): +0,89 %
- 118 Trades (Grid): -1,44 %
- 188 Trades (ICT/SMC): -1,95 %
- 294 Trades (KI-Trend): -2,37 %
- 1.267 Trades (RSI): -8,95 %
- 1.714 Trades (MACD): -11,27 %
Und es liegt nicht an einer „niedrigen Trefferquote“. MACD kommt auf 30,51 % und RSI auf 37,96 % – beides deutlich mehr als die 12,86 % der Turtle-Strategie. Doch alle Strategien mit mehr Trades machen Verluste. Eine hohe Trefferquote bedeutet nicht automatisch Gewinn – diese Daten zeigen das ganz deutlich.
Woran liegt das? Bei Gebühren von 0,1 % pro Seite verursachen 1.714 Trades mehr als 3.000 einzelne Gebührenbelastungen. Sie fressen den gesamten Vorteil der 30 % Trefferquote auf – und sorgen sogar für Verluste. Die „Trefferquote“ von Hochfrequenzstrategien ist eine Illusion: Es gibt zwar viele Gewinntrades, doch der Gewinn pro Trade ist gering und Verluste werden schnell begrenzt. Nach Abzug der Kosten bleibt eine negative Rendite. Deshalb sind ausgerechnet die beiden Strategien mit den wenigsten Trades (0 und 70) die einzigen mit positiver Rendite.
Diese Daten beweisen nicht, dass „Nichtstun immer gewinnt“. Sie zeigen aber eines: Mehr zu traden bedeutet nicht, mehr zu verdienen. Wahrscheinlicher ist, dass man der Börse Gebühren zahlt und die eigene Volatilität erhöht. Wie oft tradest du durchschnittlich pro Tag? Hast du Gebühren und Slippage wirklich eingerechnet und geprüft, ob du mit deiner Strategie besser abgeschnitten hast als mit einfachem Halten?
$BTC
#Krypto
Meine KI hat 7 beliebte Strategien auf 22.786 BTC-1h-Kerzen getestet (16.01.2024 bis 22.08.2026, Startkapital 10.000 $, 10 % Positionsgröße, 0,1 % Gebühren pro Seite). Das Ergebnis zeigt einen kontraintuitiven Zusammenhang: Die Anzahl der Trades und die annualisierte Rendite stehen nahezu in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis – die Strategie mit den meisten Trades machte die größten Verluste.
Ordnet man die 7 Strategien nach der Anzahl der Trades, sprechen die Zahlen für sich:
- 0 Trades (einfaches Halten): annualisiert +25,71 %
- 70 Trades (Turtle): +0,89 %
- 118 Trades (Grid): -1,44 %
- 188 Trades (ICT/SMC): -1,95 %
- 294 Trades (KI-Trend): -2,37 %
- 1.267 Trades (RSI): -8,95 %
- 1.714 Trades (MACD): -11,27 %
Und es liegt nicht an einer „niedrigen Trefferquote“. MACD kommt auf 30,51 % und RSI auf 37,96 % – beides deutlich mehr als die 12,86 % der Turtle-Strategie. Doch alle Strategien mit mehr Trades machen Verluste. Eine hohe Trefferquote bedeutet nicht automatisch Gewinn – diese Daten zeigen das ganz deutlich.
Woran liegt das? Bei Gebühren von 0,1 % pro Seite verursachen 1.714 Trades mehr als 3.000 einzelne Gebührenbelastungen. Sie fressen den gesamten Vorteil der 30 % Trefferquote auf – und sorgen sogar für Verluste. Die „Trefferquote“ von Hochfrequenzstrategien ist eine Illusion: Es gibt zwar viele Gewinntrades, doch der Gewinn pro Trade ist gering und Verluste werden schnell begrenzt. Nach Abzug der Kosten bleibt eine negative Rendite. Deshalb sind ausgerechnet die beiden Strategien mit den wenigsten Trades (0 und 70) die einzigen mit positiver Rendite.
Diese Daten beweisen nicht, dass „Nichtstun immer gewinnt“. Sie zeigen aber eines: Mehr zu traden bedeutet nicht, mehr zu verdienen. Wahrscheinlicher ist, dass man der Börse Gebühren zahlt und die eigene Volatilität erhöht. Wie oft tradest du durchschnittlich pro Tag? Hast du Gebühren und Slippage wirklich eingerechnet und geprüft, ob du mit deiner Strategie besser abgeschnitten hast als mit einfachem Halten?
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