Viele machen #事件合约 und am Ende Geld zu verlieren ist nicht unbedingt daran schuld, dass man den Markt nicht beobachtet, sondern daran, dass man die langfristigen Gebühren und den emotionalen Verschleiß einfach nicht aushält.
Wenn man ab und zu bei ein oder zwei Trades danebenliegt, ist das nicht schlimm. Wirklich unangenehm wird es, wenn man: Du hast keine stabile Trefferquote, aber tradest trotzdem jeden Tag weiter.
Die 20 % Gebühren sind nun mal da. Bei jedem Einsatz steigen die Kosten. Wenn du kurzfristig ein paar Mal hintereinander gewinnst und du siehst, wie das Konto steigt—aber solange langfristig kein Vorteil in der Trefferquote entsteht, kann das, was du dir vorher mühsam verdient hast, mit der Zeit wieder von den Gebühren aufgefressen werden.
Noch schmerzhafter ist: Viele haben eigentlich eine Strategie, die nicht schlecht ist, verlieren am Ende aber gegen sich selbst.
Nach zwei, drei Verlusttrades fängt man an, ungeduldig zu werden, und denkt: „Ich ergänze einen Trade, damit ich den Verlust wieder reinhole.“ Je mehr du verlierst, desto mehr setzt du drauf; je mehr du setzt, desto mehr bist du außer Kontrolle. Wenn du dann ein paar Mal hintereinander gewinnst, fängt man an zu übermütig zu werden, denkt „Heute läuft’s“, und setzt immer größer. Am Ende sind es oft nicht die paar einzelnen Fehlentscheidungen, die dem Konto den großen Schaden zufügen, sondern die paar Aktionen, die passieren, nachdem die Emotionen entgleisen.
Darum ist die eigentliche Schwierigkeit bei Event-Contracts nie, ein „Super-Signal“ zu finden, sondern ob man Hunderte oder Tausende Trades lang nach demselben Regelwerk ausführen kann.
Das ist auch die größte Bedeutung von quantitativer Ausführung.
Wenn der Punkt erreicht ist, wird ausgeführt. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird gewartet. Nicht weil man wegen aufeinanderfolgender Verluste nachlegen muss. Nicht weil bei aufeinanderfolgenden Gewinnen plötzlich die Positionsgröße vergrößert wird. Und auch nicht, weil sich der Markt einmal bewegt, ändert man kurzfristig den Plan. Nimm so viel wie möglich von der „Menschlichkeit“, die die Handelsergebnisse am leichtesten beeinflusst, aus dem Ausführungsprozess heraus.
Gerade bei Zyklen wie einer halben Stunde oder einer Stunde: Wenn eine Strategie durch ausreichend viele Stichproben validiert wurde, und die Trefferquote langfristig bei etwa 70 % gehalten werden kann, dann—mit einer Auszahlungs-/Rückerstattungsquote von 85 %—liegt der Fokus nicht mehr darauf, wie viel man an einem einzelnen Tag verdient, sondern ob man langfristig einen stabilen Wahrscheinlichkeitsvorteil hat.
Den eigentlichen Abstand macht nicht derjenige, der manchmal zufällig richtig liegt, sondern derjenige, der es schafft, langfristig nicht durcheinanderzukommen.
Viele verlieren nicht wegen des Marktes. Sie verlieren, obwohl sie Regeln haben—und diese am Ende immer wieder selbst von Hand kaputtmachen.#量化 #Ereignis
Wenn man ab und zu bei ein oder zwei Trades danebenliegt, ist das nicht schlimm. Wirklich unangenehm wird es, wenn man: Du hast keine stabile Trefferquote, aber tradest trotzdem jeden Tag weiter.
Die 20 % Gebühren sind nun mal da. Bei jedem Einsatz steigen die Kosten. Wenn du kurzfristig ein paar Mal hintereinander gewinnst und du siehst, wie das Konto steigt—aber solange langfristig kein Vorteil in der Trefferquote entsteht, kann das, was du dir vorher mühsam verdient hast, mit der Zeit wieder von den Gebühren aufgefressen werden.
Noch schmerzhafter ist: Viele haben eigentlich eine Strategie, die nicht schlecht ist, verlieren am Ende aber gegen sich selbst.
Nach zwei, drei Verlusttrades fängt man an, ungeduldig zu werden, und denkt: „Ich ergänze einen Trade, damit ich den Verlust wieder reinhole.“ Je mehr du verlierst, desto mehr setzt du drauf; je mehr du setzt, desto mehr bist du außer Kontrolle. Wenn du dann ein paar Mal hintereinander gewinnst, fängt man an zu übermütig zu werden, denkt „Heute läuft’s“, und setzt immer größer. Am Ende sind es oft nicht die paar einzelnen Fehlentscheidungen, die dem Konto den großen Schaden zufügen, sondern die paar Aktionen, die passieren, nachdem die Emotionen entgleisen.
Darum ist die eigentliche Schwierigkeit bei Event-Contracts nie, ein „Super-Signal“ zu finden, sondern ob man Hunderte oder Tausende Trades lang nach demselben Regelwerk ausführen kann.
Das ist auch die größte Bedeutung von quantitativer Ausführung.
Wenn der Punkt erreicht ist, wird ausgeführt. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird gewartet. Nicht weil man wegen aufeinanderfolgender Verluste nachlegen muss. Nicht weil bei aufeinanderfolgenden Gewinnen plötzlich die Positionsgröße vergrößert wird. Und auch nicht, weil sich der Markt einmal bewegt, ändert man kurzfristig den Plan. Nimm so viel wie möglich von der „Menschlichkeit“, die die Handelsergebnisse am leichtesten beeinflusst, aus dem Ausführungsprozess heraus.
Gerade bei Zyklen wie einer halben Stunde oder einer Stunde: Wenn eine Strategie durch ausreichend viele Stichproben validiert wurde, und die Trefferquote langfristig bei etwa 70 % gehalten werden kann, dann—mit einer Auszahlungs-/Rückerstattungsquote von 85 %—liegt der Fokus nicht mehr darauf, wie viel man an einem einzelnen Tag verdient, sondern ob man langfristig einen stabilen Wahrscheinlichkeitsvorteil hat.
Den eigentlichen Abstand macht nicht derjenige, der manchmal zufällig richtig liegt, sondern derjenige, der es schafft, langfristig nicht durcheinanderzukommen.
Viele verlieren nicht wegen des Marktes. Sie verlieren, obwohl sie Regeln haben—und diese am Ende immer wieder selbst von Hand kaputtmachen.#量化 #Ereignis
