Als ich das erste Quant-Trading-System gebaut habe, bin ich über drei Stolpersteine gestolpert.
Stolperstein 1: Übermäßiges Overfitting
Das Backtesting war fabelhaft – viel zu gut.
In der Live-Umsetzung ist es sofort kollabiert.
Grund: Die Parameter waren zu stark an die historischen Daten angepasst.
Stolperstein 2: Kommissionen ignoriert
Im Backtesting hat jeder Trade 50 Dollar eingebracht,
aber in der Live-Umsetzung blieb nach Gebühren nur noch 15 Dollar übrig.
Der Gewinn wurde direkt um 70% gekürzt.
Stolperstein 3: Keine Stop-Loss-Logik
„Ein Quant-System macht keine wilden Trades.“
Bis zu dem Moment, als eine bestimmte Marktbewegung 20% mitgenommen hat – da wusste ich, dass Quant-Setups genauso gut pleitegehen können.
Die SYS-Serie wurde erst nach dem Überwinden dieser drei Stolpersteine langsam aufgebaut.
Ohne Stolpersteine gibt es kein System.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Stolperstein 1: Übermäßiges Overfitting
Das Backtesting war fabelhaft – viel zu gut.
In der Live-Umsetzung ist es sofort kollabiert.
Grund: Die Parameter waren zu stark an die historischen Daten angepasst.
Stolperstein 2: Kommissionen ignoriert
Im Backtesting hat jeder Trade 50 Dollar eingebracht,
aber in der Live-Umsetzung blieb nach Gebühren nur noch 15 Dollar übrig.
Der Gewinn wurde direkt um 70% gekürzt.
Stolperstein 3: Keine Stop-Loss-Logik
„Ein Quant-System macht keine wilden Trades.“
Bis zu dem Moment, als eine bestimmte Marktbewegung 20% mitgenommen hat – da wusste ich, dass Quant-Setups genauso gut pleitegehen können.
Die SYS-Serie wurde erst nach dem Überwinden dieser drei Stolpersteine langsam aufgebaut.
Ohne Stolpersteine gibt es kein System.
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