Tokenisierte Aktien werden bei Binance rund um die Uhr gehandelt, und auf die US-Sitzung entfällt ein geringerer Anteil der Trades als auf den Rest des Tages.

Ich habe am 29.09.2026 um 15:38 UTC per api.binance.com Folgendes abgerufen: die stündliche Anzahl der Trades für jedes Paar über den kompletten Montag, den 28.09.2026. Das Sitzungsfenster habe ich auf 14:00–20:00 UTC gelegt, das sind 6 Stunden von 24, also ein Viertel des Tages. Die reguläre Sitzung von NYSE und Nasdaq läuft 13:30–20:00 UTC; die ersten halben Stunden fallen nicht in das Fenster, daher sind die Anteile leicht unterschätzt.

Anteil der Trades im Fenster 14:00–20:00 UTC:
SPYB 53% von 4 042 Trades pro Tag
QQQB 51% von 27 612
AAPLB 40% von 9 424
MSTRB 33% von 47 238
TSLAB 32% von 28 576
GOOGLB 24% von 17 059
COINB 24% von 14 047
NVDAB 14% von 100 052

Bei NVDAB entfallen auf das Viertel des Tages, in dem die Börse als Referenz arbeitet, 14% der Trades. Die restlichen 86% sind Stunden, in denen die reale Aktie nicht gehandelt wird und es keinen Arbitrage-Gegenlauf gegen sie gibt.

Index-Token verhalten sich anders: Bei SPYB und QQQB liegt mehr als die Hälfte der Trades innerhalb der Sitzung.

Selbst prüfen: Spot, ein benötigtes Paar, Chart mit Intervall 1h, Anzahl der Trades nach Stunden.

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