BCH steigt an einem Tag um fast 28 %, aber Kassa-, Termin- und Funding-Rate zeigen nicht dieselbe Zahl.
Als die Nachricht vom Börsengang der CME-Futures auftauchte, haben viele sofort einen einzigen Kursanstieg als Erklärung für die ganze Marktbewegung herangezogen. Das Problem ist: Der aktuelle Kassenkurs, der Mark-Preis der Perpetuals, der Indexkurs und die Funding-Rate sind von Natur aus vier verschiedene Zeitlinien:
1. Der Kassa-Kurs wird bei Trades aktualisiert;
2. Der Mark-Preis der Kontrakte kann Index- und Glättungsmechanismen enthalten;
3. Die Funding-Rate wird periodisch abgerechnet;
4. Das Open Interest zeigt Positionen, nicht die Handelsrichtung.
Wenn man all das auf eine Linie presst, kann man leicht zu der falschen Schlussfolgerung kommen, dass alle Märkte eine Bestätigung in dieselbe Richtung geben. Wenn ich mit solchen Ereignissen arbeite, speichere ich Preis, Funding-Rate, Open Interest und Zeitstempel getrennt als Felder und schaue dann gezielt, wer zuerst sich verändert und wer nur nachzieht.
Wenn dasselbe Ereignis unterschiedliche Kursanstiege zeigt – wem würdest du normalerweise glauben?
A: aktueller Kassenkurs
B: Mark-Preis der Kontrakte
C: Indexkurs
D: zuerst die Zeitstempel prüfen
#BCH #合约数据 #行情数据 #Python #数据控
Als die Nachricht vom Börsengang der CME-Futures auftauchte, haben viele sofort einen einzigen Kursanstieg als Erklärung für die ganze Marktbewegung herangezogen. Das Problem ist: Der aktuelle Kassenkurs, der Mark-Preis der Perpetuals, der Indexkurs und die Funding-Rate sind von Natur aus vier verschiedene Zeitlinien:
1. Der Kassa-Kurs wird bei Trades aktualisiert;
2. Der Mark-Preis der Kontrakte kann Index- und Glättungsmechanismen enthalten;
3. Die Funding-Rate wird periodisch abgerechnet;
4. Das Open Interest zeigt Positionen, nicht die Handelsrichtung.
Wenn man all das auf eine Linie presst, kann man leicht zu der falschen Schlussfolgerung kommen, dass alle Märkte eine Bestätigung in dieselbe Richtung geben. Wenn ich mit solchen Ereignissen arbeite, speichere ich Preis, Funding-Rate, Open Interest und Zeitstempel getrennt als Felder und schaue dann gezielt, wer zuerst sich verändert und wer nur nachzieht.
Wenn dasselbe Ereignis unterschiedliche Kursanstiege zeigt – wem würdest du normalerweise glauben?
A: aktueller Kassenkurs
B: Mark-Preis der Kontrakte
C: Indexkurs
D: zuerst die Zeitstempel prüfen
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