Strategie mit 37,96% Trefferquote: verlor 21,6%; Strategie mit 12,86% Trefferquote: machte stattdessen Gewinn – ich zeige es dir mit 22786 K-Linien
Zuerst die Daten: BTC/USDT 1 Stunde, 2024-01-16 bis 2026-08-22, 22786 K-Linien, Startkapital $10.000, 10% Einsatz, 0,1% Handelskostengebühr (einseitig). Ich habe 6 gängige Strategien laufen lassen. Das unlogischste Paar in den Ergebnissen:
• RSI Mean Reversion (Rückkehr zum Mittel): Trefferquote 37,96% (die höchste von allen sechs), Endwert $7.839, −21,6%
• Turtle Trading (Schildkrötenhandel): Trefferquote 12,86% (die niedrigste von allen sechs), Endwert $10.227, +2,27%, die einzige positive Rendite
Die Strategie mit der höchsten Trefferquote verliert am schlimmsten, und die mit der niedrigsten macht trotzdem Gewinn. Warum?
Weil die Trefferquote nur beantwortet: „Wie oft gewinnt man?“, aber nicht: „Wie viel verdient man, wenn man gewinnt, und wie viel verliert man, wenn man verliert.“ RSI ist Mean Reversion: Man nimmt kleine Gewinne mit, die Gewinnchance wirkt gut – aber pro Trade wird nur ein kleiner Brocken eingesammelt. Wenn der Markt dann einmal eindeutig in eine Richtung läuft, frisst ein einziger großer Stop-Loss die vielen kleinen Gewinne wieder auf. Turtle ist Trendfolge: 90% der Zeit macht man kleine Verluste fürs Tasten und wenn man eine Trendbewegung erwischt, schnappt man sich einen ordentlichen Batzen.
Was man wirklich anschauen sollte, ist der Erwartungswert: Erwartungswert = Trefferquote × durchschnittlicher Gewinn − Verlustquote × durchschnittlicher Verlust. Selbst wenn die Trefferquote 80% ist, aber pro Trade gewinnt man nur 1 und verliert 5, bleibt der Erwartungswert trotzdem negativ.
In einer Minute mit KI ausrechnen: Gib ihr die Trades, und gib eine einzige Anweisung – „Gib in drei Spalten aus: Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn pro Trade, durchschnittlicher Verlust pro Trade, und berechne dann den Erwartungswert.“ Wenn der Erwartungswert negativ ist, dann ist es egal, wie hübsch die Trefferquote aussieht – kein echtes Geld drauf.
Wie hoch ist deine Trefferquote? Wie viel Gewinn und wie viel Verlust im Schnitt pro Trade? Schreib es in die Kommentare – ich berechne dir den Erwartungswert.
$BTC #加密
Zuerst die Daten: BTC/USDT 1 Stunde, 2024-01-16 bis 2026-08-22, 22786 K-Linien, Startkapital $10.000, 10% Einsatz, 0,1% Handelskostengebühr (einseitig). Ich habe 6 gängige Strategien laufen lassen. Das unlogischste Paar in den Ergebnissen:
• RSI Mean Reversion (Rückkehr zum Mittel): Trefferquote 37,96% (die höchste von allen sechs), Endwert $7.839, −21,6%
• Turtle Trading (Schildkrötenhandel): Trefferquote 12,86% (die niedrigste von allen sechs), Endwert $10.227, +2,27%, die einzige positive Rendite
Die Strategie mit der höchsten Trefferquote verliert am schlimmsten, und die mit der niedrigsten macht trotzdem Gewinn. Warum?
Weil die Trefferquote nur beantwortet: „Wie oft gewinnt man?“, aber nicht: „Wie viel verdient man, wenn man gewinnt, und wie viel verliert man, wenn man verliert.“ RSI ist Mean Reversion: Man nimmt kleine Gewinne mit, die Gewinnchance wirkt gut – aber pro Trade wird nur ein kleiner Brocken eingesammelt. Wenn der Markt dann einmal eindeutig in eine Richtung läuft, frisst ein einziger großer Stop-Loss die vielen kleinen Gewinne wieder auf. Turtle ist Trendfolge: 90% der Zeit macht man kleine Verluste fürs Tasten und wenn man eine Trendbewegung erwischt, schnappt man sich einen ordentlichen Batzen.
Was man wirklich anschauen sollte, ist der Erwartungswert: Erwartungswert = Trefferquote × durchschnittlicher Gewinn − Verlustquote × durchschnittlicher Verlust. Selbst wenn die Trefferquote 80% ist, aber pro Trade gewinnt man nur 1 und verliert 5, bleibt der Erwartungswert trotzdem negativ.
In einer Minute mit KI ausrechnen: Gib ihr die Trades, und gib eine einzige Anweisung – „Gib in drei Spalten aus: Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn pro Trade, durchschnittlicher Verlust pro Trade, und berechne dann den Erwartungswert.“ Wenn der Erwartungswert negativ ist, dann ist es egal, wie hübsch die Trefferquote aussieht – kein echtes Geld drauf.
Wie hoch ist deine Trefferquote? Wie viel Gewinn und wie viel Verlust im Schnitt pro Trade? Schreib es in die Kommentare – ich berechne dir den Erwartungswert.
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