Backtest-Signale sind nicht gleich echte Ausführung
Im Backtest sieht ein Kauf- oder Verkaufssignal oft ganz einfach aus, aber in der echten Live-Order, also im echten Handel, gibt es zwischen „dem Auftreten des Signals“ und „dem Abschluss der Ausführung“ noch viele Zwischenschritte.
Zum Beispiel: Ob eine Limit-Order überhaupt zustande kommt und in die Warteschlange „gezogen“ wird, ob eine Maker-Order ausgeführt wird, ob eine Order nach schnellen Kursbewegungen noch gültig ist, was zu tun ist, wenn nur ein Teil ausgeführt wird, wie lange eine Order überhaupt warten muss, bevor sie storniert werden sollte, und wie man beim Ausstieg vermeidet, doppelt zu schließen.
Diese Fragen sind in der Regel in der K-Line-Ansicht oft nicht sichtbar, beeinflussen aber direkt das finale Ergebnis.
Wenn im Backtest standardmäßig nach dem Auftreten des Signals sofort die gesamte Order vollständig ausgeführt wird, im Live-Handel aber tatsächlich erst eine Order platziert, dann gewartet und ggf. storniert werden muss, dann können sich die historischen Ergebnisse und die realen Trades deutlich voneinander unterscheiden.
Darum darf ein vollständiges quantitativen System nicht nur untersuchen, wann man ein- und wann man aussteigt, sondern sollte auch den Order-Lebenszyklus in die Regeln mit aufnehmen.
Mich interessiert dabei vor allem, dass Backtest und Live-Handel so weit wie möglich mit derselben Ausführungslogik arbeiten: gleiche Signalbestätigungsart, gleiche Order-Logik, gleiche Gültigkeitsdauer und gleiche Ausstiegsregeln.
Der Sinn eines Backtests besteht nicht darin zu beweisen, dass die Zukunft garantiert Gewinne bringt, sondern eine Regelmenge in historischen Märkten so realistisch wie möglich zu beobachten.
#量化交易 #回测 #交易执行 #BTC
Im Backtest sieht ein Kauf- oder Verkaufssignal oft ganz einfach aus, aber in der echten Live-Order, also im echten Handel, gibt es zwischen „dem Auftreten des Signals“ und „dem Abschluss der Ausführung“ noch viele Zwischenschritte.
Zum Beispiel: Ob eine Limit-Order überhaupt zustande kommt und in die Warteschlange „gezogen“ wird, ob eine Maker-Order ausgeführt wird, ob eine Order nach schnellen Kursbewegungen noch gültig ist, was zu tun ist, wenn nur ein Teil ausgeführt wird, wie lange eine Order überhaupt warten muss, bevor sie storniert werden sollte, und wie man beim Ausstieg vermeidet, doppelt zu schließen.
Diese Fragen sind in der Regel in der K-Line-Ansicht oft nicht sichtbar, beeinflussen aber direkt das finale Ergebnis.
Wenn im Backtest standardmäßig nach dem Auftreten des Signals sofort die gesamte Order vollständig ausgeführt wird, im Live-Handel aber tatsächlich erst eine Order platziert, dann gewartet und ggf. storniert werden muss, dann können sich die historischen Ergebnisse und die realen Trades deutlich voneinander unterscheiden.
Darum darf ein vollständiges quantitativen System nicht nur untersuchen, wann man ein- und wann man aussteigt, sondern sollte auch den Order-Lebenszyklus in die Regeln mit aufnehmen.
Mich interessiert dabei vor allem, dass Backtest und Live-Handel so weit wie möglich mit derselben Ausführungslogik arbeiten: gleiche Signalbestätigungsart, gleiche Order-Logik, gleiche Gültigkeitsdauer und gleiche Ausstiegsregeln.
Der Sinn eines Backtests besteht nicht darin zu beweisen, dass die Zukunft garantiert Gewinne bringt, sondern eine Regelmenge in historischen Märkten so realistisch wie möglich zu beobachten.
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