Wirklich schwer an einem Quant-System ist die stabile Umsetzung
Vielen Tradern fehlen nicht die Strategien – das Problem besteht darin, ein Regelwerk langfristig, stabil und wiederholbar auszuführen.
Beim manuellen Trading passiert es schnell, dass man sich Signale übersieht, die Orderpreise nicht konsistent sind, die Positionsgröße falsch berechnet wird – und sogar, dass man aufgrund von Emotionen den ursprünglichen Plan kurzfristig ändert. Ein Konto lässt sich noch relativ leicht verwalten; mit mehreren Konten muss dasselbe Signal gleichzeitig in Bezug auf Menge, Preis, Ausführungsstatus, Stop-Loss und Exit verarbeitet werden. Der operative Druck steigt deutlich.
Deshalb denke ich immer mehr: Der größte Wert eines Handelssystems liegt nicht nur darin, ein Kauf- oder Verkaufssignal zu erzeugen, sondern darin, eine große Menge wiederholter Arbeit an die Maschine zu delegieren: Bedingungen fortlaufend überwachen, die Positionsgröße berechnen, Orders vorbereiten, das Risikomanagement prüfen, den Ausführungsstatus nachverfolgen – und jede Änderung vollständig protokollieren.
Die menschliche Arbeit liegt dabei vor allem im Design der Regeln, in den Risikogrenzen und in der Behandlung von Ausnahmen.
Automatisierung bedeutet nicht zwangsläufig, dass man gar nicht mehr eingreift. Wenn man zuerst die zeitintensivsten, am leichtesten zu übersehenden und am ehesten durch Emotionen veränderbaren Abläufe standardisiert, kann man bereits die Konsistenz der Umsetzung deutlich erhöhen.
Ein wirklich gutes Handelssystem sagt nicht unbedingt mehr voraus, sondern sorgt so weit wie möglich dafür, dass dieselben Regeln jedes Mal nach derselben Methode ausgeführt werden.
#量化交易 #交易系统 #自动交易 #BTC
Vielen Tradern fehlen nicht die Strategien – das Problem besteht darin, ein Regelwerk langfristig, stabil und wiederholbar auszuführen.
Beim manuellen Trading passiert es schnell, dass man sich Signale übersieht, die Orderpreise nicht konsistent sind, die Positionsgröße falsch berechnet wird – und sogar, dass man aufgrund von Emotionen den ursprünglichen Plan kurzfristig ändert. Ein Konto lässt sich noch relativ leicht verwalten; mit mehreren Konten muss dasselbe Signal gleichzeitig in Bezug auf Menge, Preis, Ausführungsstatus, Stop-Loss und Exit verarbeitet werden. Der operative Druck steigt deutlich.
Deshalb denke ich immer mehr: Der größte Wert eines Handelssystems liegt nicht nur darin, ein Kauf- oder Verkaufssignal zu erzeugen, sondern darin, eine große Menge wiederholter Arbeit an die Maschine zu delegieren: Bedingungen fortlaufend überwachen, die Positionsgröße berechnen, Orders vorbereiten, das Risikomanagement prüfen, den Ausführungsstatus nachverfolgen – und jede Änderung vollständig protokollieren.
Die menschliche Arbeit liegt dabei vor allem im Design der Regeln, in den Risikogrenzen und in der Behandlung von Ausnahmen.
Automatisierung bedeutet nicht zwangsläufig, dass man gar nicht mehr eingreift. Wenn man zuerst die zeitintensivsten, am leichtesten zu übersehenden und am ehesten durch Emotionen veränderbaren Abläufe standardisiert, kann man bereits die Konsistenz der Umsetzung deutlich erhöhen.
Ein wirklich gutes Handelssystem sagt nicht unbedingt mehr voraus, sondern sorgt so weit wie möglich dafür, dass dieselben Regeln jedes Mal nach derselben Methode ausgeführt werden.
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