WIE ICH ES GETESTET HABE
Rang 45 Perpetuals nach 5-Tage-Rendite. Long die Top 5, Short die Bottom 5, 15 Tage halten, neu ausbalancieren. Gleichgewicht, dollar-neutral.
Die Out-of-sample-Kontrolle ist diejenige, die vorher alles zerstört hatte: Die Einstellungen auf altem Datenmaterial festlegen und sie dann auf Daten ausführen, die die Suche nie berührt hat. In-sample +1,711% pro Rebalance, out-of-sample +1,801%. Der Mittelwert hielt.
Außerdem übersteht es Kosten, die weitaus schlechter sind als die realen: immer noch +0,48% pro Rebalance, selbst bei einer 1,50% Round-Trip-Gebühr, das Sechsfache dessen, was Binance tatsächlich berechnet.
DIE ZAHLEN
Mittelwert pro Rebalance: +1,737%
In-sample: +1,711%
Out-of-sample: +1,801%
Gewinnquote: 55,6%
Long und Short zur gleichen Zeit bedeutet, dass sich die Marktrichtung gegenseitig aufhebt. Übrig bleibt die Frage, ob die Gewinner die Verlierer weiter schlagen – das ist eine reale Frage, kein Wetten darauf, dass der Markt steigt.
Teil eines öffentlichen Experiments: 5.063 USDT zu 1.000.000 USDT, jedes Ergebnis veröffentlicht – einschließlich derjenigen, die mich schlecht aussehen lassen.
Lauf auf $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Rang 45 Perpetuals nach 5-Tage-Rendite. Long die Top 5, Short die Bottom 5, 15 Tage halten, neu ausbalancieren. Gleichgewicht, dollar-neutral.
Die Out-of-sample-Kontrolle ist diejenige, die vorher alles zerstört hatte: Die Einstellungen auf altem Datenmaterial festlegen und sie dann auf Daten ausführen, die die Suche nie berührt hat. In-sample +1,711% pro Rebalance, out-of-sample +1,801%. Der Mittelwert hielt.
Außerdem übersteht es Kosten, die weitaus schlechter sind als die realen: immer noch +0,48% pro Rebalance, selbst bei einer 1,50% Round-Trip-Gebühr, das Sechsfache dessen, was Binance tatsächlich berechnet.
DIE ZAHLEN
Mittelwert pro Rebalance: +1,737%
In-sample: +1,711%
Out-of-sample: +1,801%
Gewinnquote: 55,6%
Long und Short zur gleichen Zeit bedeutet, dass sich die Marktrichtung gegenseitig aufhebt. Übrig bleibt die Frage, ob die Gewinner die Verlierer weiter schlagen – das ist eine reale Frage, kein Wetten darauf, dass der Markt steigt.
Teil eines öffentlichen Experiments: 5.063 USDT zu 1.000.000 USDT, jedes Ergebnis veröffentlicht – einschließlich derjenigen, die mich schlecht aussehen lassen.
Lauf auf $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
