1. Liquiditätssweep
Die Kursbewegung setzt ein, indem Stops oberhalb eines wichtigen Highs oder unterhalb eines wichtigen Lows abgeholt werden. Dieser beabsichtigte Sweep räumt die liegende Liquidität (Buy-Side- oder Sell-Side-Stopps) ab, um den erforderlichen Orderflow für eine Umkehr zu akkumulieren.
2. Marktstrukturschwung (MSS)
Nach dem Sweep verschiebt sich der Kurs ruckartig in die entgegengesetzte Richtung und durchbricht eine wichtige Swing-Struktur (Swing-High oder Swing-Low) mit klarem Displacement. Dieser strukturelle Bruch bestätigt das institutionelle Interesse und signalisiert eine Abkehr vom vorherigen Trend hin zur neuen Richtung.
3. Fair-Value-Gap (FVG) & Retracement
Die explosive Displacement erzeugt ein Ungleichgewicht oder ein Fair-Value-Gap. Der Preis zieht sich anschließend in diese Zone zurück—oft mit einer Übereinstimmung mit den Fibonacci-Discount-/Premium-Werten von 50%–61,8%—und bietet so einen Einstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit bei klar definiertem Risiko.
4. Expansionsphase
Sobald das Ungleichgewicht ausgeglichen ist, expandiert der Preis rasch weg von der Einstiegszone hin zum nächsten großen Liquiditätsziel oder zum ungemilderten Pool und vervollständigt so den institutionellen Delivery-Zyklus.