Laut CNBC war der größte Options-Trade auf dem Cboe VIX-Index am Dienstag eine ungewöhnliche Kauforder über 6 Millionen US-Dollar für tief im Geld liegende Puts, die möglicherweise ein zinsbezogener Einsatz im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbank (Federal Reserve) am Mittwoch war. Gegen 10 Uhr morgens (Chicago-Zeit) kaufte ein Händler 563 110er VIX-Puts mit Fälligkeit am 21. Oktober für 5,1 Millionen US-Dollar sowie 1,2 Millionen US-Dollar an 130er-Puts mit Fälligkeit am 18. November, wobei der VIX die Sitzung bei 17,2 beendete.

Die 110er-Puts kosten 91 US-Dollar pro Stück und die 130er-Puts 110 US-Dollar pro Stück; damit liegt der Break-even der Transaktion bei etwas über 19 US-Dollar. Noel Smith, Gründer und Chief Investment Officer von Convex Asset Management, sagte, die Position könne Teil einer breiteren Absicherung sein, die Short Calls und Futures umfasst. Brent Kochuba von SpotGamma sagte, der Handel könne darauf abzielen, die Spanne zwischen VIX-Optionen und Futures auszunutzen.