⌞ Eine Lektion aus einem verpatzten Arbitrage-Trade ⌝
Rohöl … Gebühren -650%, das ist echt brutal schwer
Letzte Woche habe ich beobachtet, dass Oil-Kontrakte an den großen Börsen eine Funding-Rate von über -200% haben
Ich habe GPT gefragt, und es hieß, dass es einen Roll-Spread zwischen den CME-Future-Kontrakten für diesen Monat und dem nächsten Monat gibt
Die Trader in der Wall Street shorten diesen Monat wie verrückt, gehen long auf den nächsten Monat – sie drucken praktisch Geld, wodurch die Funding-Fees so absurd negativ werden
Gestern hab ich mir gedacht: Ich eröffne einen Perps-Long auf Rohöl und kassiere die Funding, und dann eröffne ich einen Swap, der eine fixe Zinszahlung kostet
Wenn am 15. der Roll-Futures-Vorgang bis morgen früh um 5 Uhr abgeschlossen ist, habe ich dann Funding, Spread und Ruhm und Ehre doppelt?
Ich hab GPT gefragt, und es sagte, dass sich der Spread höchstwahrscheinlich wieder einpendeln wird
Also habe ich dann zwei Positionen eröffnet, jeweils 600.000
--
Die Funding hab ich richtig abgegriffen, nachts um 4 Uhr bin ich aufgewacht und hab nachgeschaut: alle 4 Stunden wurden 1700 USD eingesammelt
An einem Tag waren es 4833 USD, einfach nur geil
Aber… der Spread wurde immer größer
Rechnet man die Swap-Tagesgebühren dazu, habe ich über den Spread schon 5164 USD verloren
Und dann muss ich noch die Handelsgebühren beim Schließen draufzahlen
Arbitrage gescheitert: Verlust über 800+ USD
--
Ach, Arbitrage ist nicht so einfach wie eine Matheaufgabe
Das Entscheidende: Nachdem ich dem GPT die Daten von heute geschickt hab,
hat es mich sogar ausgelacht: Auch wenn ich kein Geld verdient habe, hab ich immerhin echte Daten bekommen – und außerdem Tokens verbraucht
Alter… nach all dem habe ich am Ende Geld verloren, damit du ein großes Modell trainieren kannst, oder?
Geld im Krypto-Bereich verdienen – Spielsucht lassen, nicht traden. Lang ist der Weg
Live-Verifikation ist weit mehr als GPTs Herleitung
Ich hoffe, ihr habt beim Lesen etwas mitgenommen
Werdet stärker!
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Letzte Woche habe ich beobachtet, dass Oil-Kontrakte an den großen Börsen eine Funding-Rate von über -200% haben
Ich habe GPT gefragt, und es hieß, dass es einen Roll-Spread zwischen den CME-Future-Kontrakten für diesen Monat und dem nächsten Monat gibt
Die Trader in der Wall Street shorten diesen Monat wie verrückt, gehen long auf den nächsten Monat – sie drucken praktisch Geld, wodurch die Funding-Fees so absurd negativ werden
Gestern hab ich mir gedacht: Ich eröffne einen Perps-Long auf Rohöl und kassiere die Funding, und dann eröffne ich einen Swap, der eine fixe Zinszahlung kostet
Wenn am 15. der Roll-Futures-Vorgang bis morgen früh um 5 Uhr abgeschlossen ist, habe ich dann Funding, Spread und Ruhm und Ehre doppelt?
Ich hab GPT gefragt, und es sagte, dass sich der Spread höchstwahrscheinlich wieder einpendeln wird
Also habe ich dann zwei Positionen eröffnet, jeweils 600.000
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Die Funding hab ich richtig abgegriffen, nachts um 4 Uhr bin ich aufgewacht und hab nachgeschaut: alle 4 Stunden wurden 1700 USD eingesammelt
An einem Tag waren es 4833 USD, einfach nur geil
Aber… der Spread wurde immer größer
Rechnet man die Swap-Tagesgebühren dazu, habe ich über den Spread schon 5164 USD verloren
Und dann muss ich noch die Handelsgebühren beim Schließen draufzahlen
Arbitrage gescheitert: Verlust über 800+ USD
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Ach, Arbitrage ist nicht so einfach wie eine Matheaufgabe
Das Entscheidende: Nachdem ich dem GPT die Daten von heute geschickt hab,
hat es mich sogar ausgelacht: Auch wenn ich kein Geld verdient habe, hab ich immerhin echte Daten bekommen – und außerdem Tokens verbraucht
Alter… nach all dem habe ich am Ende Geld verloren, damit du ein großes Modell trainieren kannst, oder?
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Live-Verifikation ist weit mehr als GPTs Herleitung
Ich hoffe, ihr habt beim Lesen etwas mitgenommen
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