Laut CNBC fand eine wissenschaftliche Arbeit mit einem Umfang von 13,76 Milliarden US-Dollar an Polymarket-Transaktionen, dass etwa 27 % der Dollar-Gewinne an nur 3 % der Konten gingen, die als dauerhaft besonders geschickte Teilnehmer identifiziert wurden. Die Studie erklärte, diese Trader verdienten ihr Geld, indem sie schneller auf öffentliche Nachrichten reagierten, inkonsistente Preisgestaltung über verwandte Kontrakte hinweg ausnutzten (Arbitrage) und gegen Verhaltensfehler handelten. Yale-Ökonom Theis Jensen sagte, dass mehr geschickte Teilnehmer die Preise genauer machen und Gelegenheiten für Fehlbewertungen reduzieren würden. Eine Equity-Research-Analystin der Bank of America, Julie Hoover, sagte, engere Spreads und effizientere Märkte würden es schwerer machen, Arbitrage-Möglichkeiten zu finden, obwohl sie sagte, dass kleinere geschickte Trader weiterhin einen Vorteil in Nischenmärkten haben könnten. Jensen sagte, der Anteil der Trader mit einem Vorteil könne von 3 % auf unter 1 % sinken; zugleich sagte er, dass Vorhersagemärkte für Teilnehmer ohne dauerhaften Vorteil eher zu einer faireren Wette werden könnten. Der Artikel sagte, dass ein höheres institutionelles Handelsvolumen die Möglichkeiten für Gebühren ausweiten könnte und die Attraktivität von Event-Kontrakten als Absicherungs-, Prognose- und Marktdaten-Tools verbessern dürfte.