Die BTC-Position zunächst aus der maximalen Verlusthöhe zurückrechnen
Um für <t-2/> $BTC einen Future abzuleiten, kann man zunächst den maximal tragbaren Verlust festlegen, dann die Distanz zwischen Einstiegspreis und Stop-Loss-Preis bestimmen und am Ende mit „Risikobetrag ÷ Stop-Loss-Spanne“ die nominelle Positionsgröße rückrechnen. Der Hebel entscheidet, wie viel dieser Position als anfängliche Margin gebunden ist; er berücksichtigt das Kursrisiko nicht mit einem Rabatt.
Rechnen wir ein Beispiel: Konto: 1000 USDT. In dieser Position kann man maximal 10 USDT Verlust tragen. Geplant: 80.000 Eintritt, 78.800 Stop-Loss. Die Preisdifferenz beträgt 1,5%. Zuzüglich von Gebühren und Slippage zunächst nicht berücksichtigt: Die nominelle Positionsgröße beträgt ungefähr 10 ÷ 1,5% = 666,67 USDT, entsprechend etwa 0,00833 BTC. Bei 5x Hebel beträgt die anfängliche Margin etwa 133,33 USDT; bei 10x Hebel etwa 66,67 USDT, aber der theoretische Verlust beim Erreichen der Stop-Loss-Position bleibt dennoch ungefähr 10 USDT.
Im echten Handel muss man zusätzlich für Gebühren, Slippage und Abweichungen bei der Stop-Loss-Ausführung Reserve einplanen, daher sollte man das 10-USDT-Risikobudget nicht voll ausschöpfen. Vor dem Handeln drei Dinge aufschreiben: Risikobetrag, Stop-Loss-Spanne und nominelle Positionsgröße, dann den Hebel wählen. Diese Preise sind nur Beispielrechnungen, keine Live-Preise.
Schreibst du vor dem Eröffnen der Position zuerst die Risikohöhe auf?
#合约教程 #仓位管理 #Risikokontrolle
Um für <t-2/> $BTC einen Future abzuleiten, kann man zunächst den maximal tragbaren Verlust festlegen, dann die Distanz zwischen Einstiegspreis und Stop-Loss-Preis bestimmen und am Ende mit „Risikobetrag ÷ Stop-Loss-Spanne“ die nominelle Positionsgröße rückrechnen. Der Hebel entscheidet, wie viel dieser Position als anfängliche Margin gebunden ist; er berücksichtigt das Kursrisiko nicht mit einem Rabatt.
Rechnen wir ein Beispiel: Konto: 1000 USDT. In dieser Position kann man maximal 10 USDT Verlust tragen. Geplant: 80.000 Eintritt, 78.800 Stop-Loss. Die Preisdifferenz beträgt 1,5%. Zuzüglich von Gebühren und Slippage zunächst nicht berücksichtigt: Die nominelle Positionsgröße beträgt ungefähr 10 ÷ 1,5% = 666,67 USDT, entsprechend etwa 0,00833 BTC. Bei 5x Hebel beträgt die anfängliche Margin etwa 133,33 USDT; bei 10x Hebel etwa 66,67 USDT, aber der theoretische Verlust beim Erreichen der Stop-Loss-Position bleibt dennoch ungefähr 10 USDT.
Im echten Handel muss man zusätzlich für Gebühren, Slippage und Abweichungen bei der Stop-Loss-Ausführung Reserve einplanen, daher sollte man das 10-USDT-Risikobudget nicht voll ausschöpfen. Vor dem Handeln drei Dinge aufschreiben: Risikobetrag, Stop-Loss-Spanne und nominelle Positionsgröße, dann den Hebel wählen. Diese Preise sind nur Beispielrechnungen, keine Live-Preise.
Schreibst du vor dem Eröffnen der Position zuerst die Risikohöhe auf?
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