Wer quantifiziert, der häufigste Stolperstein ist nicht die Strategie, sondern „Daten“.
Für dieselbe Münze bekommst du über API A den „letzten Ausführungspreis“, über API B den „gewichteten Durchschnittspreis“ und über API C den „Mid-Preis im Orderbuch“.
—— Alle drei sind zwar richtig, aber die Ergebnisse aus dem Backtest können weit auseinanderliegen. Ich hatte das zuvor einmal: Der Backtest der Strategie sah sehr gut aus, aber sobald ich live ging, ist alles eingebrochen.
Später stellte sich heraus, dass die Datenabgrenzung (Daten-Definition) nicht zum Live-Geschehen passte.
Bevor man mit Quant-Trading anfängt, sollte man zuerst ganz klar festlegen, „welchen Preis“, „zu welcher Zeit“ und „mit welcher Abtast-/Einstiegsmethode“ man verwendet. Sonst ist selbst ein noch so schicker Backtest am Ende nur Selbstbeweihräucherung.
Ich lasse mir die Markt-Daten mittlerweile über eine fest definierte Pipeline ziehen: automatisch getaktet, bereinigt, Tabellen ausgegeben und mit Warnmeldungen versehen.
Ich mache das, damit der „Daten-Fallstrick“ die Strategie nicht zerstören kann.
Wenn du auch im Quant-Bereich unterwegs bist und gerade mit „Datenabgrenzungen“ kämpfst, dann lass uns darüber sprechen—kostenfrei, zuerst mal nur plaudern.
Für dieselbe Münze bekommst du über API A den „letzten Ausführungspreis“, über API B den „gewichteten Durchschnittspreis“ und über API C den „Mid-Preis im Orderbuch“.
—— Alle drei sind zwar richtig, aber die Ergebnisse aus dem Backtest können weit auseinanderliegen. Ich hatte das zuvor einmal: Der Backtest der Strategie sah sehr gut aus, aber sobald ich live ging, ist alles eingebrochen.
Später stellte sich heraus, dass die Datenabgrenzung (Daten-Definition) nicht zum Live-Geschehen passte.
Bevor man mit Quant-Trading anfängt, sollte man zuerst ganz klar festlegen, „welchen Preis“, „zu welcher Zeit“ und „mit welcher Abtast-/Einstiegsmethode“ man verwendet. Sonst ist selbst ein noch so schicker Backtest am Ende nur Selbstbeweihräucherung.
Ich lasse mir die Markt-Daten mittlerweile über eine fest definierte Pipeline ziehen: automatisch getaktet, bereinigt, Tabellen ausgegeben und mit Warnmeldungen versehen.
Ich mache das, damit der „Daten-Fallstrick“ die Strategie nicht zerstören kann.
Wenn du auch im Quant-Bereich unterwegs bist und gerade mit „Datenabgrenzungen“ kämpfst, dann lass uns darüber sprechen—kostenfrei, zuerst mal nur plaudern.
