Garrett Jin machte im Juni mit einem Short auf ZEC 11,24 Millionen.
Jetzt hat er bei demselben Trade 24 Millionen verloren, ohne Stop-Loss zu setzen. Stattdessen hat er weitere 8,4 Millionen nachgelegt.
On-Chain ist das Position-Setup ganz klar: ZEC-Shorts im Wert von 47,72 Millionen US-Dollar, Einstiegspreis im Durchschnitt bei 576 $, Liquidationspreis bei 2292, und ein schwebender Verlust von 24,76 Millionen. Daneben liegt auch noch ein BTC-Long über 106 Millionen US-Dollar, 3x Leverage – und auch der macht Verluste.
Das ist kein reines Kompetenzthema.
Im Juni hat er mit dem Short auf ZEC Geld gemacht; die Richtungsentscheidung selbst könnte durchaus richtig gewesen sein.
Das Problem ist die Positionsgröße.
Der schwebende Verlust von 24 Millionen lässt keinen Raum für rationales Denken. Mit einem Nachschuss von 8,4 Millionen will er die Kosten verwässern, aber das schiebt die Liquidationslinie nur weiter nach oben und sperrt gleichzeitig die Möglichkeiten zum Ausstieg ein.
Ich habe schon zu viele solche Trades gesehen: Der erste ist richtig, der zweite ist Trotz, der dritte ist Verzweiflung.
Die eiserne Regel des Vantian-Systems: Bei schwebendem Verlusten von mehr als 1,5×ATR wird der Stop-Loss aktiv nachgezogen – nicht nachlegen. Keine Gegenhaltung der Position, kein „Dazulegen“ zur Verwässerung: Das System entscheidet.
Ich weiß nicht, ob er das am Ende durchsteht. Aber bei diesem Trade geht es längst nicht mehr ums Handeln – es geht ums Abbezahlen.
Jetzt hat er bei demselben Trade 24 Millionen verloren, ohne Stop-Loss zu setzen. Stattdessen hat er weitere 8,4 Millionen nachgelegt.
On-Chain ist das Position-Setup ganz klar: ZEC-Shorts im Wert von 47,72 Millionen US-Dollar, Einstiegspreis im Durchschnitt bei 576 $, Liquidationspreis bei 2292, und ein schwebender Verlust von 24,76 Millionen. Daneben liegt auch noch ein BTC-Long über 106 Millionen US-Dollar, 3x Leverage – und auch der macht Verluste.
Das ist kein reines Kompetenzthema.
Im Juni hat er mit dem Short auf ZEC Geld gemacht; die Richtungsentscheidung selbst könnte durchaus richtig gewesen sein.
Das Problem ist die Positionsgröße.
Der schwebende Verlust von 24 Millionen lässt keinen Raum für rationales Denken. Mit einem Nachschuss von 8,4 Millionen will er die Kosten verwässern, aber das schiebt die Liquidationslinie nur weiter nach oben und sperrt gleichzeitig die Möglichkeiten zum Ausstieg ein.
Ich habe schon zu viele solche Trades gesehen: Der erste ist richtig, der zweite ist Trotz, der dritte ist Verzweiflung.
Die eiserne Regel des Vantian-Systems: Bei schwebendem Verlusten von mehr als 1,5×ATR wird der Stop-Loss aktiv nachgezogen – nicht nachlegen. Keine Gegenhaltung der Position, kein „Dazulegen“ zur Verwässerung: Das System entscheidet.
Ich weiß nicht, ob er das am Ende durchsteht. Aber bei diesem Trade geht es längst nicht mehr ums Handeln – es geht ums Abbezahlen.
