₿ Das Timing des Bitcoin-Marktes ist extrem schwierig
Historische Daten von 2010–2026 zeigen, dass ein großer Teil der jährlichen Renditen von Bitcoin oft auf nur eine Handvoll Handelstage zurückzuführen ist.
📊 In 11 der letzten 18 Jahre hätte das Weglassen der 10 besten Tage ein positives Jahr in ein negatives verwandelt.
Zum Beispiel:
• 2019: +94 % → etwa -40 % ohne die 10 besten Tage
• 2011: +1.474 % → nur +2,2 % ohne sie
• 2026: bisher etwa -9 %, aber ungefähr -36 % ohne die fünf besten Tage
Auch die Volatilität von Bitcoin ist mit der Reifung des Marktes zurückgegangen, wodurch extreme Tagesbewegungen seltener geworden sind als in den frühen Jahren.
Die Daten verdeutlichen, warum es weiterhin schwierig bleibt, genau die Tage zu identifizieren, die die Jahresrenditen antreiben.
#dyor #NFA✅
Historische Daten von 2010–2026 zeigen, dass ein großer Teil der jährlichen Renditen von Bitcoin oft auf nur eine Handvoll Handelstage zurückzuführen ist.
📊 In 11 der letzten 18 Jahre hätte das Weglassen der 10 besten Tage ein positives Jahr in ein negatives verwandelt.
Zum Beispiel:
• 2019: +94 % → etwa -40 % ohne die 10 besten Tage
• 2011: +1.474 % → nur +2,2 % ohne sie
• 2026: bisher etwa -9 %, aber ungefähr -36 % ohne die fünf besten Tage
Auch die Volatilität von Bitcoin ist mit der Reifung des Marktes zurückgegangen, wodurch extreme Tagesbewegungen seltener geworden sind als in den frühen Jahren.
Die Daten verdeutlichen, warum es weiterhin schwierig bleibt, genau die Tage zu identifizieren, die die Jahresrenditen antreiben.
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