📊 Ich habe mit Codex während der seitwärts-bullischen August-Phase eine BTC-Strategie simuliert
Simuliertes Startkapital: 100 USDT
Hebel: 5×
Maximaler Stop: 50 % der Margin
Richtung: nur LONG
Einstieg: nur wenn der Morgen günstige Bedingungen zeigte
Geplanter Ausstieg: 03:00 Uhr morgens des Folgetages
Samstage und Sonntage: kein Handel
Ergebnisse des Backtests:
✅ 12 Trades
✅ 8 Gewinner
❌ 4 Verlierer
🎯 Trefferquote: 66,7 %
📈 Simuliertes Endkapital: 200,04 USDT
📉 Ungefährer maximaler Drawdown: −4,5 %
Das bedeutet nicht, dass die Strategie das Kapital immer verdoppeln wird. Der August war besonders günstig für Longs, und Hebel erhöht sowohl Gewinne als auch Verluste.
Jetzt testen wir 15 Tage lang eine Idee: die menschliche Analyse des Marktverhaltens mit technischen Filtern und KI-gestütztem Risikomanagement zu kombinieren.
Was wiegt für euch schwerer: der Marktkontext oder die Indikatoren?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #Risikomanagement
Bildungssimulation; keine Finanzberatung.
Simuliertes Startkapital: 100 USDT
Hebel: 5×
Maximaler Stop: 50 % der Margin
Richtung: nur LONG
Einstieg: nur wenn der Morgen günstige Bedingungen zeigte
Geplanter Ausstieg: 03:00 Uhr morgens des Folgetages
Samstage und Sonntage: kein Handel
Ergebnisse des Backtests:
✅ 12 Trades
✅ 8 Gewinner
❌ 4 Verlierer
🎯 Trefferquote: 66,7 %
📈 Simuliertes Endkapital: 200,04 USDT
📉 Ungefährer maximaler Drawdown: −4,5 %
Das bedeutet nicht, dass die Strategie das Kapital immer verdoppeln wird. Der August war besonders günstig für Longs, und Hebel erhöht sowohl Gewinne als auch Verluste.
Jetzt testen wir 15 Tage lang eine Idee: die menschliche Analyse des Marktverhaltens mit technischen Filtern und KI-gestütztem Risikomanagement zu kombinieren.
Was wiegt für euch schwerer: der Marktkontext oder die Indikatoren?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #Risikomanagement
Bildungssimulation; keine Finanzberatung.