Ich sage dir ganz ehrlich: Als ich mit Quant-Trading angefangen habe, war das nicht wegen irgendwelcher hochtrabenden Strategien, sondern weil mich das ständige Starren auf den Chart fertiggemacht hat.
Um drei Uhr morgens gab es einen Spike im Preis, und ich saß vor dem Bildschirm und fluchte. Am nächsten Tag war mir klar: Statt die Augen zu trainieren, sollte ich Regeln schreiben.
Meine erste Strategie war so simpel, dass es mir fast peinlich war, sie zu erwähnen: Wenn der gleitende Durchschnitt ein Golden Cross macht, kaufen; beim Death Cross verkaufen. Der Backtest lief, die Kurve sah sogar ziemlich sauber aus. Damals dachte ich fast, ich sei ein Genie.
Dann ging es live, und ich bekam direkt einen Dämpfer. Warum? Weil der Backtest in drei Fallen getappt war, in die Anfänger fast immer tappen.
Erste Falle: Gebühren und Slippage auf null gesetzt. Du denkst, du machst Gewinn, dabei arbeitest du eigentlich für die Börse. Im Backtest müssen Gebühren und Slippage unbedingt berücksichtigt werden, auch wenn man vorsichtig rechnet.
Zweite Falle: Zukunftsdaten verwendet. Zum Beispiel: Du nimmst ein Signal aus dem Schlusskurs desselben Tages, kaufst aber schon beim Eröffnungskurs am selben Tag. Das ist Betrug. Ein Signal darf erst ausgeführt werden, nachdem die Kerze vollständig geschlossen ist, also erst bei der nächsten.
Dritte Falle: Überoptimierung. Die Parameter werden perfekt zurechtgebogen, historisch sieht alles zu 100 % ideal aus, und live ist es sofort unbrauchbar. Merke dir: lieber einfach, lieber grob, Hauptsache es läuft.
Lass die Strategie erst einmal automatisch laufen, selbst wenn sie nur wenig Gewinn bringt. Zumindest musst du dann nicht mehr ständig auf den Bildschirm starren. Danach kannst du sie Schritt für Schritt optimieren.
Was dich wirklich vom Bildschirm befreit, ist nicht ein genauerer Indikator, sondern eine Regel, die bereits läuft.
Folge diesem Account: In den nächsten Schritten zeige ich dir, wie du deine Idee in Regeln übersetzt, die auch nachts funktionieren. Wenn du dich daran hältst, bekommst du deine erste minimale lauffähige Strategie umgesetzt.
$BTC $SCRT
#交易 #Von Null zu Quant · Lektion 3 #从想法到自动化
Das Starren auf den Chart der Maschine überlassen heißt, deine Idee in Regeln zu übergeben. Viele zeigen dir, wie man den Chart beobachtet, aber nur wenige können Ideen in automatisierten Handel verwandeln — folge mir, und ich erkläre dir jeden Schritt von „von der Idee zur Automatisierung“, damit du genau weißt, wie du es praktisch umsetzt.
Um drei Uhr morgens gab es einen Spike im Preis, und ich saß vor dem Bildschirm und fluchte. Am nächsten Tag war mir klar: Statt die Augen zu trainieren, sollte ich Regeln schreiben.
Meine erste Strategie war so simpel, dass es mir fast peinlich war, sie zu erwähnen: Wenn der gleitende Durchschnitt ein Golden Cross macht, kaufen; beim Death Cross verkaufen. Der Backtest lief, die Kurve sah sogar ziemlich sauber aus. Damals dachte ich fast, ich sei ein Genie.
Dann ging es live, und ich bekam direkt einen Dämpfer. Warum? Weil der Backtest in drei Fallen getappt war, in die Anfänger fast immer tappen.
Erste Falle: Gebühren und Slippage auf null gesetzt. Du denkst, du machst Gewinn, dabei arbeitest du eigentlich für die Börse. Im Backtest müssen Gebühren und Slippage unbedingt berücksichtigt werden, auch wenn man vorsichtig rechnet.
Zweite Falle: Zukunftsdaten verwendet. Zum Beispiel: Du nimmst ein Signal aus dem Schlusskurs desselben Tages, kaufst aber schon beim Eröffnungskurs am selben Tag. Das ist Betrug. Ein Signal darf erst ausgeführt werden, nachdem die Kerze vollständig geschlossen ist, also erst bei der nächsten.
Dritte Falle: Überoptimierung. Die Parameter werden perfekt zurechtgebogen, historisch sieht alles zu 100 % ideal aus, und live ist es sofort unbrauchbar. Merke dir: lieber einfach, lieber grob, Hauptsache es läuft.
Lass die Strategie erst einmal automatisch laufen, selbst wenn sie nur wenig Gewinn bringt. Zumindest musst du dann nicht mehr ständig auf den Bildschirm starren. Danach kannst du sie Schritt für Schritt optimieren.
Was dich wirklich vom Bildschirm befreit, ist nicht ein genauerer Indikator, sondern eine Regel, die bereits läuft.
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Das Starren auf den Chart der Maschine überlassen heißt, deine Idee in Regeln zu übergeben. Viele zeigen dir, wie man den Chart beobachtet, aber nur wenige können Ideen in automatisierten Handel verwandeln — folge mir, und ich erkläre dir jeden Schritt von „von der Idee zur Automatisierung“, damit du genau weißt, wie du es praktisch umsetzt.
