SNDK auf 1455 „geschliffen“, direkt an den 24-Stunden-Tiefkurs 1453 geklebt, wagt kaum noch den Kopf zu heben. MA20/MA50 liegen komplett wie eine Decke über dem Kurs. Sowohl im 4-Stunden- als auch im Tageschart wurden beide klar DOWN signalisiert. Und in einem Kontraktekonto hängt der Long-Anteil immer noch bei 71%—in den letzten 7 Stunden sogar weiter steigend. Der Preis spielt nicht mit, aber die Long-Buchgewinne zerstreuen sich nicht.
Zuerst das Orderbuch: Das Verhältnis von Spot-Käufen zu Verkäufen liegt nur bei 0,857—Verkaufsorders drücken die Kauforders. Dann die Kontrakte: Der Positionswert ist in 7 Stunden um 3,28% geschrumpft. Diesmal ist es anders als zuvor: kein „es fällt, aber der Hebel wird noch weiter aufgestockt“-Ablauf, sondern der Kurs rutscht ab, während der Hebel nach außen und beide Seiten gleichzeitig Luft verlieren.
Gebühr 0,0%—bei den Longs gibt es keine einzige Blutspende. Wenn man die Großanleger aufdröselt, wird es noch klarer: In der Anzahl der Konten sind die Longs um 5,49% gestiegen, aber der echte Anteil der großen Positionen unter den Longs ist um 0,31% gefallen—mehr hinzugekommen sind kleine Konten, die „Anker“-Großgelder werden unauffällig reduziert. Aktive Abschlüsse zu 52% sind Käufe—höchstens Widerstand, aber das reicht nicht für eine Trendwende.
Ich gehe direkt short: 71% überfüllte Longs + Ausbruch nach unten + Kontraktion des Hebels—die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Nach-unten-Drücken ist deutlich größer als für einen Upside-Breakout. Unter 1453 im Trend short gehen, Ziele 1436 und 1409; Stop-Loss auf 1486 setzen (über MA20).
Wann dreht man nach oben? Wenn das Volumen der Positionen wieder kräftig anzieht, der Kurs 1486 zurückholt und über die gleitenden Durchschnitte zurückkommt, oder wenn beim Spot der Nettozufluss großer Orders wieder positiv wird—unter diesen drei Bedingungen reichen zwei, dann ist der Short hinfällig, und ich drehe die Position um und gehe long.
#sandisk $SNDK
Zuerst das Orderbuch: Das Verhältnis von Spot-Käufen zu Verkäufen liegt nur bei 0,857—Verkaufsorders drücken die Kauforders. Dann die Kontrakte: Der Positionswert ist in 7 Stunden um 3,28% geschrumpft. Diesmal ist es anders als zuvor: kein „es fällt, aber der Hebel wird noch weiter aufgestockt“-Ablauf, sondern der Kurs rutscht ab, während der Hebel nach außen und beide Seiten gleichzeitig Luft verlieren.
Gebühr 0,0%—bei den Longs gibt es keine einzige Blutspende. Wenn man die Großanleger aufdröselt, wird es noch klarer: In der Anzahl der Konten sind die Longs um 5,49% gestiegen, aber der echte Anteil der großen Positionen unter den Longs ist um 0,31% gefallen—mehr hinzugekommen sind kleine Konten, die „Anker“-Großgelder werden unauffällig reduziert. Aktive Abschlüsse zu 52% sind Käufe—höchstens Widerstand, aber das reicht nicht für eine Trendwende.
Ich gehe direkt short: 71% überfüllte Longs + Ausbruch nach unten + Kontraktion des Hebels—die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Nach-unten-Drücken ist deutlich größer als für einen Upside-Breakout. Unter 1453 im Trend short gehen, Ziele 1436 und 1409; Stop-Loss auf 1486 setzen (über MA20).
Wann dreht man nach oben? Wenn das Volumen der Positionen wieder kräftig anzieht, der Kurs 1486 zurückholt und über die gleitenden Durchschnitte zurückkommt, oder wenn beim Spot der Nettozufluss großer Orders wieder positiv wird—unter diesen drei Bedingungen reichen zwei, dann ist der Short hinfällig, und ich drehe die Position um und gehe long.
#sandisk $SNDK
