ONG gibt es eine auffällige Stelle: Noch nach 7 Tagen hängt dort immer noch ein Plus von +63,6%, aber innerhalb von 3 Tagen ist es direkt um 42% abgestürzt. Der Preis liegt bei 0,115 und damit unter den Linien von 20 und 50. Doch je stärker der Abwärtsdruck, desto mehr steigt das Kontrakt-Open-Interest (OI) pro Tag um 6,87% – das betreffende Quadrant ist direkt als „Short/Leerposition stark“ markiert: Beim Fallen wird offenbar nachgelegt, und zwar Shorts statt Longs.
Als Beleg zuerst die Finanzierungssätze: 8 Stichproben waren durchgehend negativ, aktuell bei -0,13%, und die aktiven Verkaufsorders machen 53% aus. OI nimmt zu, der Preis fällt und die Funding-Rates sind negativ – das ist ein typisches Muster, bei dem Shorts in der Abwärtsbewegung immer wieder nachsetzen. Das ist nicht das Bild von Longs, die am Tief „kaufen und einsammeln“.
Auch auf der Spot-Seite ist es noch kälter: In 3 Stunden gibt es einen Nettoabfluss von 54,87 Mio., bei 12 Liquiditätssäulen ist keine einzige rot; selbst bei den großen Orders liegt der Nettoabfluss bei 9,37 Mio. Im Orderbuch sind die Verkaufsorders viermal so hoch wie die Kauforders – 88.000 vs. 22.000. Die Nachfragestärke als „Abnehmer“ ist mit dem Auge sichtbar dünn.
Einzig etwas widersprüchlich ist, dass das Whale-Positionsverhältnis Long/Short noch bei 1,2 liegt. Aber der Anteil der Long-Accounts ist in 7 Stunden um 2,88% gefallen – die Longs auf hohem Niveau ziehen sich zurück. Das passt zur Preisrichtung.
Also hier direkt Short gehen. Bei einem Rebound bis 0,117–0,12 in der Zone der gleitenden Durchschnitte wieder Short nachlegen. Nach unten als erstes Ziel 0,103. Das Risiko: Diese Münze hat 7-Tage-Schwankungen auf 63%-Niveau, die Slippage ist groß, und es kommt zu heftigen Stichen – deshalb Positionsgröße strikt kontrollieren.
Umkehrsignal: Wenn mit Volumen wieder über 0,12 zurückgekehrt wird, gleichzeitig OI nach unten dreht und die Funding-Rate von negativ zu positiv wechselt – dann heißt das, dass Shorts ihre Positionen zurückkaufen und aussteigen. Dann drehe ich wieder auf Long.
#ong $ONG
Als Beleg zuerst die Finanzierungssätze: 8 Stichproben waren durchgehend negativ, aktuell bei -0,13%, und die aktiven Verkaufsorders machen 53% aus. OI nimmt zu, der Preis fällt und die Funding-Rates sind negativ – das ist ein typisches Muster, bei dem Shorts in der Abwärtsbewegung immer wieder nachsetzen. Das ist nicht das Bild von Longs, die am Tief „kaufen und einsammeln“.
Auch auf der Spot-Seite ist es noch kälter: In 3 Stunden gibt es einen Nettoabfluss von 54,87 Mio., bei 12 Liquiditätssäulen ist keine einzige rot; selbst bei den großen Orders liegt der Nettoabfluss bei 9,37 Mio. Im Orderbuch sind die Verkaufsorders viermal so hoch wie die Kauforders – 88.000 vs. 22.000. Die Nachfragestärke als „Abnehmer“ ist mit dem Auge sichtbar dünn.
Einzig etwas widersprüchlich ist, dass das Whale-Positionsverhältnis Long/Short noch bei 1,2 liegt. Aber der Anteil der Long-Accounts ist in 7 Stunden um 2,88% gefallen – die Longs auf hohem Niveau ziehen sich zurück. Das passt zur Preisrichtung.
Also hier direkt Short gehen. Bei einem Rebound bis 0,117–0,12 in der Zone der gleitenden Durchschnitte wieder Short nachlegen. Nach unten als erstes Ziel 0,103. Das Risiko: Diese Münze hat 7-Tage-Schwankungen auf 63%-Niveau, die Slippage ist groß, und es kommt zu heftigen Stichen – deshalb Positionsgröße strikt kontrollieren.
Umkehrsignal: Wenn mit Volumen wieder über 0,12 zurückgekehrt wird, gleichzeitig OI nach unten dreht und die Funding-Rate von negativ zu positiv wechselt – dann heißt das, dass Shorts ihre Positionen zurückkaufen und aussteigen. Dann drehe ich wieder auf Long.
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