DOGE Diese Kurszone wirkt ziemlich stabil: Bei etwa 0,085 wurde den ganzen Tag herumgetastet, und die Tageskerzen sind sogar wieder ins Plus gedreht. Aber sobald man zu den Marktteilnehmern hinschaut, sieht das Bild völlig anders aus.
Am Terminmarkt gibt es tatsächlich Käufer: Der aktive Kauf macht fast 60% aus, und selbst bei den großen Konten sind noch rund 77% bullisch. Doch im Spotmarkt ist es eine andere Geschichte: Das Verhältnis von aktivem Kauf zu aktivem Verkauf liegt nur bei 0,41; die Verkaufsorders sind mehr als doppelt so hoch wie die Kauforders. Bei den großen Orders gibt es in fünf Stichproben-Kerzen keine einzige mit Netto-Zufluss; im Drei-Stunden-Fenster sind es zwölf Kerzen, und alle werden wieder aus dem Markt gezogen. Diese Seitwärtsbewegung wird von gehebelt Longs hart gestützt: Je mehr Stützer, desto mehr ziehen auch wieder ab.
Auch der Preis selbst ist nicht besonders stark: Die mittelfristigen gleitenden Durchschnitte liegen 5,6% darüber, die Terminmarkt-Trendrichtung zeigt nach unten, und das Positionsvolumen-Fenster fällt in die Zone der starken Short-Power. Nicht weit darunter liegt bereits das Tief der aktuellen Bewegung bei 0,084. Seitwärts nicht einzubrechen heißt nicht, dass es nicht fallen kann—es wirkt eher wie eine Verteilung (Distribution) in einer niedrigen Zone.
Mein Fazit ist klar: Short. Wenn im Spot große Gelder abziehen, während am Terminmarkt die Longs den Preis stützen und übernehmen, dann stehe ich strukturell auf der Seite der Bären. Wann ich mich korrigieren muss: Wenn im Spot im Drei-Stunden-Zeitraum der Nettozufluss wieder positiv wird, oder wenn der Kurs über 0,086 zurückkommt und die gleitenden Durchschnitte wieder zurückerobert—erst dann ist es nicht mehr der Ort, an dem ich weiter Short halte.
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Am Terminmarkt gibt es tatsächlich Käufer: Der aktive Kauf macht fast 60% aus, und selbst bei den großen Konten sind noch rund 77% bullisch. Doch im Spotmarkt ist es eine andere Geschichte: Das Verhältnis von aktivem Kauf zu aktivem Verkauf liegt nur bei 0,41; die Verkaufsorders sind mehr als doppelt so hoch wie die Kauforders. Bei den großen Orders gibt es in fünf Stichproben-Kerzen keine einzige mit Netto-Zufluss; im Drei-Stunden-Fenster sind es zwölf Kerzen, und alle werden wieder aus dem Markt gezogen. Diese Seitwärtsbewegung wird von gehebelt Longs hart gestützt: Je mehr Stützer, desto mehr ziehen auch wieder ab.
Auch der Preis selbst ist nicht besonders stark: Die mittelfristigen gleitenden Durchschnitte liegen 5,6% darüber, die Terminmarkt-Trendrichtung zeigt nach unten, und das Positionsvolumen-Fenster fällt in die Zone der starken Short-Power. Nicht weit darunter liegt bereits das Tief der aktuellen Bewegung bei 0,084. Seitwärts nicht einzubrechen heißt nicht, dass es nicht fallen kann—es wirkt eher wie eine Verteilung (Distribution) in einer niedrigen Zone.
Mein Fazit ist klar: Short. Wenn im Spot große Gelder abziehen, während am Terminmarkt die Longs den Preis stützen und übernehmen, dann stehe ich strukturell auf der Seite der Bären. Wann ich mich korrigieren muss: Wenn im Spot im Drei-Stunden-Zeitraum der Nettozufluss wieder positiv wird, oder wenn der Kurs über 0,086 zurückkommt und die gleitenden Durchschnitte wieder zurückerobert—erst dann ist es nicht mehr der Ort, an dem ich weiter Short halte.
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