$SOXL hat eine ganze Stapel Bücher hochgeladen und endlich Claude so eingestellt, dass er funktioniert. Opus 5 ist auf Anschlag gegangen und hat die folgende Analyse geliefert. Dann, Kopfvoran, gleich los?
SOXL hat bei 101,83 das Allzeithoch über den gesamten Zyklus mit dem höchsten Volumen (1085万) gesetzt und ist danach auf 85,94 gefallen; dabei war das Handelsvolumen sogar um 63% geringer. In letzter Zeit, bei 110,32, liegt der Kurs sogar um 4,07% über dem vorherigen Tief von 106,01, aber das Volumen ist nur 70% des letzten Mal – höheres Tief mit geringerem Volumen: der Verkäufer zieht sich zurück. Das ist meine wichtigste Grundlage für das Long-Szenario. Das Modell dient nur zur Bestätigung: GARCH zeigt, dass die bedingte Volatilität wieder auf 44% des Maximums gefallen ist. Im Zero-Drift-Monte-Carlo-Szenario beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass es bis 128,16 geht, 34,2%; die Break-even-Wahrscheinlichkeit 29,8%. EV ist zwar positiv, aber nur sehr dünn.
Plan: 110,5–112 in Tranchen kaufen; erster Zielwert ist 128,16, aber ich öffne nur eine halbe normale Positionsgröße. Der Tail-Index ξ=0,598 gehört zu extrem dicken Tails. Für eine einzelne 4-Stunden-Kerze besteht eine 1%-Wahrscheinlichkeit, bis auf 99,46 zu fallen. Jede Stop-Loss-Order in der Nähe von 105 wird bei einem Gap darüber hinweg durchstoßen, und wenn man den Stop-Loss auf 99,5 zieht, fällt das Chance-Risiko-Verhältnis auf 1,31:1 – der Vorteil ist damit praktisch weg. Deshalb kann man das Risiko nur durch das Reduzieren der Positionsgröße steuern.
SOXL hat bei 101,83 das Allzeithoch über den gesamten Zyklus mit dem höchsten Volumen (1085万) gesetzt und ist danach auf 85,94 gefallen; dabei war das Handelsvolumen sogar um 63% geringer. In letzter Zeit, bei 110,32, liegt der Kurs sogar um 4,07% über dem vorherigen Tief von 106,01, aber das Volumen ist nur 70% des letzten Mal – höheres Tief mit geringerem Volumen: der Verkäufer zieht sich zurück. Das ist meine wichtigste Grundlage für das Long-Szenario. Das Modell dient nur zur Bestätigung: GARCH zeigt, dass die bedingte Volatilität wieder auf 44% des Maximums gefallen ist. Im Zero-Drift-Monte-Carlo-Szenario beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass es bis 128,16 geht, 34,2%; die Break-even-Wahrscheinlichkeit 29,8%. EV ist zwar positiv, aber nur sehr dünn.
Plan: 110,5–112 in Tranchen kaufen; erster Zielwert ist 128,16, aber ich öffne nur eine halbe normale Positionsgröße. Der Tail-Index ξ=0,598 gehört zu extrem dicken Tails. Für eine einzelne 4-Stunden-Kerze besteht eine 1%-Wahrscheinlichkeit, bis auf 99,46 zu fallen. Jede Stop-Loss-Order in der Nähe von 105 wird bei einem Gap darüber hinweg durchstoßen, und wenn man den Stop-Loss auf 99,5 zieht, fällt das Chance-Risiko-Verhältnis auf 1,31:1 – der Vorteil ist damit praktisch weg. Deshalb kann man das Risiko nur durch das Reduzieren der Positionsgröße steuern.