Der Kurs ist bei 1214 festgenagelt. Er wird entlang der 20/50-Linie nach oben „geschliffen“, während im Orderbuch die Kauforders um fünfzig Prozent dicker sind als die Verkaufsorders – aber das wirklich bewegte Geld steckt ganz auf der Verkäuferseite. Kontraktspezifische aktive Verkaufsorder: 703, gegenüber Kauforders: 326. Der Verkauf ist mehr als doppelt so hoch wie der Kauf; das aktive Long/Short-Verhältnis liegt nur noch bei 0,46. Das ist keine Aufladung, sondern ein hartes Abstützen im Orderbuch: ein Preis, für den niemand eine Hand zur Annahme reicht.
Die Positionen schrumpfen innerhalb eines Tages um 10,8%: von 340 Mio. auf 306 Mio., aber der Preis ist nicht entsprechend gefallen. Als die Longs bereinigt wurden, hat es den Kurs nicht mit nach unten gerissen – alles wurde allein durch die Dicke der Kauforders getragen. Woher kommt das Geld im „Tray“? Zuflüsse großer Kassa-Orders sind gleich null; es kommt kein großes Kapital nach, das übernimmt. Übrig bleibt nur, dass die Kaufseite in den letzten zwanzig Stufen den Kurs „auf Gesicht“ hält.
Noch fragwürdiger: Die Großadressen stimmen nicht überein. Auf den Konten steigt der Anteil derer, die Long sind, nach oben. Aber die echte, in Form von Geld vorhandene Positionsgröße sinkt innerhalb von sieben Stunden um 1,4%. In der Struktur von 72% Long-Konten taucht genau diese Spaltung auf – das zeigt, dass man den Preis eher nur verbal stützt, nicht aber wirklich Geld in die Position presst.
Haltung: Short. Die Richtung steht auf der Seite der aktiven Verkäufe im Verhältnis 2:1. Das Geld zum Durchhalten zieht sich zurück. Man wartet darauf, dass die dicken Kauforders aufgefressen werden und von unten niemand nachzieht. Bedingungen für eine Umkehr: Der Anteil der aktiven Käufe kehrt zu über fünfzig Prozent zurück, die Positionen schrumpfen nicht mehr, der Kurs steht vor 1217 über dem vorherigen Hoch – und die Short-Positionen gestehen Fehler ein und verlassen den Markt.
#skhynix $SKHYNIX
Die Positionen schrumpfen innerhalb eines Tages um 10,8%: von 340 Mio. auf 306 Mio., aber der Preis ist nicht entsprechend gefallen. Als die Longs bereinigt wurden, hat es den Kurs nicht mit nach unten gerissen – alles wurde allein durch die Dicke der Kauforders getragen. Woher kommt das Geld im „Tray“? Zuflüsse großer Kassa-Orders sind gleich null; es kommt kein großes Kapital nach, das übernimmt. Übrig bleibt nur, dass die Kaufseite in den letzten zwanzig Stufen den Kurs „auf Gesicht“ hält.
Noch fragwürdiger: Die Großadressen stimmen nicht überein. Auf den Konten steigt der Anteil derer, die Long sind, nach oben. Aber die echte, in Form von Geld vorhandene Positionsgröße sinkt innerhalb von sieben Stunden um 1,4%. In der Struktur von 72% Long-Konten taucht genau diese Spaltung auf – das zeigt, dass man den Preis eher nur verbal stützt, nicht aber wirklich Geld in die Position presst.
Haltung: Short. Die Richtung steht auf der Seite der aktiven Verkäufe im Verhältnis 2:1. Das Geld zum Durchhalten zieht sich zurück. Man wartet darauf, dass die dicken Kauforders aufgefressen werden und von unten niemand nachzieht. Bedingungen für eine Umkehr: Der Anteil der aktiven Käufe kehrt zu über fünfzig Prozent zurück, die Positionen schrumpfen nicht mehr, der Kurs steht vor 1217 über dem vorherigen Hoch – und die Short-Positionen gestehen Fehler ein und verlassen den Markt.
#skhynix $SKHYNIX
