Silber fällt von 71,2 bis hinunter auf 66,6, innerhalb eines Tages -3,2%. Jetzt pendelt es knapp über dem 24-Stunden-Tief und liegt flach. Die Seitwärtsphase wirkt, als würde sie den Abwärtstrend stoppen – doch die Kontrakt-Open-Interest-Positionen sind innerhalb eines Tages um fast 10% gestiegen: Je tiefer die Kurse gehen, desto größer werden die Einsätze. Die Richtung muss man zuerst klar erkennen.
Im aktiven Orderbuch liegen die Verkaufsaufträge bei 76%, das Kaufvolumen schrumpfte in 7 Stunden um 40%. Das zusätzlich eingesetzte Geld steht praktisch fast komplett auf der Seite der Short-Positionen. Im Spot fließt kein einziger großer Auftrag ein; die Kauforders im Orderbuch sind zwar 2,3-mal so dick, aber ohne große Gelder, die wirklich dagegenhalten, ist diese „hohe Mauer“ nur passiver Block – sie kann dem aktiven Abverkauf nichts entgegensetzen.
Die Konten der Großanleger halten zu 76% Long – klingt wie ein Boden. Aber in diesen 7 Stunden haben sie die Long-Positionen zusammengezogen; das Verhältnis der Positionsgröße liegt bei -1,29%. Die Richtung stimmt also mit dem aktiven Orderbuch überein. Die Gebühren sind weiterhin 0; die Shorts sind eingestiegen, ohne Geld zu verbrennen. Diese Runde des Niederschlags hat geringe Kosten – es ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, den Preis zu zahlen.
Shorten. Sobald es unter 66,19 bricht, wird der „Vakuumbereich“ unter der großen bärischen Kerze erreicht, die von 71 herabgerissen hat – unten gibt es keine Unterstützungserinnerung. Das Risiko liegt hier: Wenn der Kurs nach einem Rückgang von 3% bereits wieder seitwärts steht, während das OI explodiert und die Großanleger-Longs zunehmen, ist das wie ein Zündfunke für eine sofortige Gegenreaktion. Sobald der aktive Kaufdruck wieder deutlich anzieht und die Shorts ausgleichen, geht es rasant nach oben – ohne Diskussion.
Long/Short-Relation dreht nach oben (über 1). Im Spot gibt es einen großen Nettozufluss oder der Kurs steht mit Volumen wieder über 68 – dann heißt es, dass die Shorts gequetscht werden und der Blick sich ins Gegenteil verkehrt Richtung Long. #xag $XAG
Im aktiven Orderbuch liegen die Verkaufsaufträge bei 76%, das Kaufvolumen schrumpfte in 7 Stunden um 40%. Das zusätzlich eingesetzte Geld steht praktisch fast komplett auf der Seite der Short-Positionen. Im Spot fließt kein einziger großer Auftrag ein; die Kauforders im Orderbuch sind zwar 2,3-mal so dick, aber ohne große Gelder, die wirklich dagegenhalten, ist diese „hohe Mauer“ nur passiver Block – sie kann dem aktiven Abverkauf nichts entgegensetzen.
Die Konten der Großanleger halten zu 76% Long – klingt wie ein Boden. Aber in diesen 7 Stunden haben sie die Long-Positionen zusammengezogen; das Verhältnis der Positionsgröße liegt bei -1,29%. Die Richtung stimmt also mit dem aktiven Orderbuch überein. Die Gebühren sind weiterhin 0; die Shorts sind eingestiegen, ohne Geld zu verbrennen. Diese Runde des Niederschlags hat geringe Kosten – es ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, den Preis zu zahlen.
Shorten. Sobald es unter 66,19 bricht, wird der „Vakuumbereich“ unter der großen bärischen Kerze erreicht, die von 71 herabgerissen hat – unten gibt es keine Unterstützungserinnerung. Das Risiko liegt hier: Wenn der Kurs nach einem Rückgang von 3% bereits wieder seitwärts steht, während das OI explodiert und die Großanleger-Longs zunehmen, ist das wie ein Zündfunke für eine sofortige Gegenreaktion. Sobald der aktive Kaufdruck wieder deutlich anzieht und die Shorts ausgleichen, geht es rasant nach oben – ohne Diskussion.
Long/Short-Relation dreht nach oben (über 1). Im Spot gibt es einen großen Nettozufluss oder der Kurs steht mit Volumen wieder über 68 – dann heißt es, dass die Shorts gequetscht werden und der Blick sich ins Gegenteil verkehrt Richtung Long. #xag $XAG
