ENA In dieser Runde versteckt sich ein interessantes Auseinanderdriften: Der Preis wurde von 0,19 bis auf 0,16 regelrecht niedergeprügelt, innerhalb eines Tages -5,65%. Gleichzeitig gibt es am Spot-Markt in den letzten 3 Stunden einen Netto-Zufluss von 430 Mio., und bei 12 gezogenen Stichproben sind nicht eine einzige negativ—alles ist positiv. Wenn der Kurs fällt, nimmt das große Kapital die Stücke weiterhin auf.
Im Terminmarkt ist es genau umgekehrt: Das Open-Interest wird innerhalb eines Tages noch um 16,5% aufgestockt, dazu drücken aktive Verkaufsorders stärker als Kauforders—die Bären erhöhen ihre Positionen rund um 0,16 massiv. Dieselbe Münze, am Spot-Markt wird akkumulierend eingesammelt, im Terminmarkt wird leerverkauft—beide Seiten laufen in völlig entgegengesetzte Richtungen.
Ich stehe auf der Spot-Seite. Die Gebühren liegen aktuell nur bei 0,0024%, die Durchschnittswerte über 8 Abtastungen sind immer noch negativ. Im Terminmarkt gibt es überhaupt keine überfüllte Long-Seite—so ein Rücksetzer hat nicht die „Zündmasse“ für eine Kettenliquidation. Im Orderbuch ist das Kaufvolumen 1,5-mal so hoch wie das Verkaufsvolumen, und der Kurs hält sich bei 0,16 über den beiden gleitenden Durchschnitten; sie brechen nicht nach unten weg.
Wenn die Bären hier aufstocken, ist das im Grunde wie Benzin fürs Spot-Akkumulieren—sie heben den Kurs für die Spot-Einsammlung quasi an. Long, Ziel ist zuerst 0,17–0,18, um die entstandene Lücke wieder zu schließen.
Das einzige Umkehrsignal: Als Nächstes soll der Spot-Markt im 3-Stunden-Fenster von Netto-Zufluss auf Netto-Abfluss drehen, und der Kurs muss mit erhöhtem Volumen die 24h-Tiefmarke bei 0,1567 nach unten brechen. Dann ist die Akkumulation vorbei—ich setze meinen Stop, steige aus und handle anschließend Short.
#ena $ENA
Im Terminmarkt ist es genau umgekehrt: Das Open-Interest wird innerhalb eines Tages noch um 16,5% aufgestockt, dazu drücken aktive Verkaufsorders stärker als Kauforders—die Bären erhöhen ihre Positionen rund um 0,16 massiv. Dieselbe Münze, am Spot-Markt wird akkumulierend eingesammelt, im Terminmarkt wird leerverkauft—beide Seiten laufen in völlig entgegengesetzte Richtungen.
Ich stehe auf der Spot-Seite. Die Gebühren liegen aktuell nur bei 0,0024%, die Durchschnittswerte über 8 Abtastungen sind immer noch negativ. Im Terminmarkt gibt es überhaupt keine überfüllte Long-Seite—so ein Rücksetzer hat nicht die „Zündmasse“ für eine Kettenliquidation. Im Orderbuch ist das Kaufvolumen 1,5-mal so hoch wie das Verkaufsvolumen, und der Kurs hält sich bei 0,16 über den beiden gleitenden Durchschnitten; sie brechen nicht nach unten weg.
Wenn die Bären hier aufstocken, ist das im Grunde wie Benzin fürs Spot-Akkumulieren—sie heben den Kurs für die Spot-Einsammlung quasi an. Long, Ziel ist zuerst 0,17–0,18, um die entstandene Lücke wieder zu schließen.
Das einzige Umkehrsignal: Als Nächstes soll der Spot-Markt im 3-Stunden-Fenster von Netto-Zufluss auf Netto-Abfluss drehen, und der Kurs muss mit erhöhtem Volumen die 24h-Tiefmarke bei 0,1567 nach unten brechen. Dann ist die Akkumulation vorbei—ich setze meinen Stop, steige aus und handle anschließend Short.
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