Die 4-Stunden-„lange bullische Kerze“ hat den Kurs von 46,8 direkt auf 49,9 gezogen; innerhalb eines Tages stieg er um 9,6%. Aktuell liegt er dicht an der 24-Stunden-Hochmarke und pendelt dort waagerecht. Doch in diesen sieben Stunden wurde das Open Interest der Kontrakte um weitere 18% aufgestockt – Kurs bleibt praktisch stehen, die Positionen explodieren. Das Bild passt nicht mehr.
Die schmerzlichste Rechnung geht im Spot-Handel auf: Netto-Zuflüsse großer Orders sind gleich null. Bei diesem schnellen Anstieg von knapp 10% hat der Spot-Bereich nicht einmal einen Cent eingesammelt – es wurde alles nur mit Kontrakt-Hebel hochgezogen. Aufgestapelt wurde nur Position ohne Kosten, kein echtes Kaufinteresse.
Die großen Adressen wissen es besser als jeder andere: Das Konto der „Wale“ auf der Long-Seite hat sich in sieben Stunden um 23% verkürzt, der Anteil der Long-Positionen liegt nur noch bei 19,6%. Wer den Kurs hochdrückt, zieht sich selbst ebenfalls zurück. Im Orderbuch über 20 Stufen liegt das Verkaufsvolumen weiterhin über dem Kaufvolumen, die Funding/Fees kleben praktisch bei null – für die Longs kostet das Stapeln keinen einzigen Pfennig.
Darum gehe ich an dieser Stelle direkt short. Die Höhe, die nur mit Hebel herausgedrückt wurde, wird vom Spot-Markt nicht anerkannt – das ist Futter für die Short-Seite. Sobald der Hebel nachlässt, muss die aufgestapelte Position wieder vollständig an den Markt zurückgegeben werden.
Bedingung für eine Umkehr: Spot-Großorders drehen ins Positive, der Kurs hält sich mit erhöhtem Volumen bei 50,23, und die „Wale“ auf der Long-Seite gleichen ihre Positionen wieder aus – wenn die drei gemeinsam auftauchen, drehe ich auf Long. Wenn nur eines oder zwei davon kommen, reduziere ich höchstens die Position, ändere aber nicht die Richtung. #soxs $SOXS
Die schmerzlichste Rechnung geht im Spot-Handel auf: Netto-Zuflüsse großer Orders sind gleich null. Bei diesem schnellen Anstieg von knapp 10% hat der Spot-Bereich nicht einmal einen Cent eingesammelt – es wurde alles nur mit Kontrakt-Hebel hochgezogen. Aufgestapelt wurde nur Position ohne Kosten, kein echtes Kaufinteresse.
Die großen Adressen wissen es besser als jeder andere: Das Konto der „Wale“ auf der Long-Seite hat sich in sieben Stunden um 23% verkürzt, der Anteil der Long-Positionen liegt nur noch bei 19,6%. Wer den Kurs hochdrückt, zieht sich selbst ebenfalls zurück. Im Orderbuch über 20 Stufen liegt das Verkaufsvolumen weiterhin über dem Kaufvolumen, die Funding/Fees kleben praktisch bei null – für die Longs kostet das Stapeln keinen einzigen Pfennig.
Darum gehe ich an dieser Stelle direkt short. Die Höhe, die nur mit Hebel herausgedrückt wurde, wird vom Spot-Markt nicht anerkannt – das ist Futter für die Short-Seite. Sobald der Hebel nachlässt, muss die aufgestapelte Position wieder vollständig an den Markt zurückgegeben werden.
Bedingung für eine Umkehr: Spot-Großorders drehen ins Positive, der Kurs hält sich mit erhöhtem Volumen bei 50,23, und die „Wale“ auf der Long-Seite gleichen ihre Positionen wieder aus – wenn die drei gemeinsam auftauchen, drehe ich auf Long. Wenn nur eines oder zwei davon kommen, reduziere ich höchstens die Position, ändere aber nicht die Richtung. #soxs $SOXS
