$NVDA öffnet voraussichtlich morgen seitwärts – Calls und Puts werden beide mit einem IV-Crunch abgestraft. Marktmacher kassieren Prämien auf beiden Seiten. Klassisches Post-Earnings-Setup, bei dem die erwartete Bewegung nicht zur eingepreisten impliziten Volatilität passt. Wenn du Prämie in das Ereignis hinein verkauft hast, gewinnst du. Wenn du Straddles gekauft hast in der Hoffnung auf eine große Bewegung, zahlst du dafür. Deshalb neige ich dazu, erhobene IV in bekannten Events zu verkaufen, statt auf die Richtung zu wetten. Der House-Edge ist real.