📈 Wall Street preist bereits mehr Volatilität rund um die US-Midterms ein.
Die VIX-Futures-Kurve beginnt, sich zu verflachen, da Händler sich auf möglicherweise höhere Marktvolatilität rund um die Wahlen zum US-Midterm im November vorbereiten.
Aktuelle Futures-Preise:
September VIX: ~17,4
Oktober VIX: ~19,0
November VIX: ~19,7
Diese nach oben verlaufende Kurve deutet darauf hin, dass Händler bereits mehr für Volatilitäts-Schutz rund um den Wahlzeitraum zahlen.
Historische Daten fügen noch eine weitere Ebene hinzu:
Seit 1945 haben 80% der US-Midterm-Wahljahre eine höhere realisierte Volatilität als im Vorjahr verzeichnet, mit einem durchschnittlichen Anstieg von rund 3,5 Volatilitätspunkten.
Wenn das Weiße Haus und der Kongress von derselben Partei kontrolliert werden, lag der durchschnittliche Anstieg bei etwa 6 Volatilitätspunkten.
Und während Nvidias Earnings und die Rede von der Fed auf dem Jackson Hole diese Woche ebenfalls den makroökonomischen Kalender dominieren, gibt es für Händler reichlich Gründe, ihre Absicherungen dicht beieinander zu halten.
Der Markt sagt nicht zwangsläufig „Crash“.
Er sagt:
„Vielleicht den Sicherheitsgurt angelegt lassen.“ 💀📈
Theo bạn, wird die November-Volatilität zu niedrig eingepreist oder hedgen Trader das Wahlrisiko einfach nur über? 👀
#VIX #stocks #SP500 #Macro #trading
Die VIX-Futures-Kurve beginnt, sich zu verflachen, da Händler sich auf möglicherweise höhere Marktvolatilität rund um die Wahlen zum US-Midterm im November vorbereiten.
Aktuelle Futures-Preise:
September VIX: ~17,4
Oktober VIX: ~19,0
November VIX: ~19,7
Diese nach oben verlaufende Kurve deutet darauf hin, dass Händler bereits mehr für Volatilitäts-Schutz rund um den Wahlzeitraum zahlen.
Historische Daten fügen noch eine weitere Ebene hinzu:
Seit 1945 haben 80% der US-Midterm-Wahljahre eine höhere realisierte Volatilität als im Vorjahr verzeichnet, mit einem durchschnittlichen Anstieg von rund 3,5 Volatilitätspunkten.
Wenn das Weiße Haus und der Kongress von derselben Partei kontrolliert werden, lag der durchschnittliche Anstieg bei etwa 6 Volatilitätspunkten.
Und während Nvidias Earnings und die Rede von der Fed auf dem Jackson Hole diese Woche ebenfalls den makroökonomischen Kalender dominieren, gibt es für Händler reichlich Gründe, ihre Absicherungen dicht beieinander zu halten.
Der Markt sagt nicht zwangsläufig „Crash“.
Er sagt:
„Vielleicht den Sicherheitsgurt angelegt lassen.“ 💀📈
Theo bạn, wird die November-Volatilität zu niedrig eingepreist oder hedgen Trader das Wahlrisiko einfach nur über? 👀
#VIX #stocks #SP500 #Macro #trading
