Wer quant handelt, ist meistens in dieselbe Falle getreten:
Man glaubt, wenn man die Strategie hat, kann man sich zurücklehnen – doch dann kommt ein extremes Marktumfeld, und das Konto bekommt seine Lektion direkt serviert.
Später versteht man nach und nach: Quant ist kein Allheilmittel, aber es ist dein verlässlichster Execution-Partner, wenn es um emotionale Stabilität geht.
Meine Konfiguration ist wie folgt:
80 % gebe ich an den Quant, lasse die Strategie strikt laufen – kein Zögern, kein Zittern, kein Hinterherjagen und kein Panikverkauf bei steigenden oder fallenden Kursen;
20 % bleiben für menschliches Risk-Management: Ich beobachte Extremphasen, das „Black-Swan“-Risiko und genau diese Momente, auf die die Modelle noch nicht reagiert haben.
Wenn man dieses Setup durchläuft, ist das größte Gefühl nur ein Wort: stabil.
Nicht dieses Aufregende Richtung „reich werden über Nacht“, sondern das sichere Gefühl, dass man jeden Tag beim Tagesabschluss die Kurve nicht explodieren sieht, der Drawdown kontrollierbar bleibt und die Strategie sich planmäßig verhält.
High-Frequency-Arbitrage und kurzfristiges Trading beruhen im Grunde auf zwei Dingen: Ausführungsgeschwindigkeit und Disziplin.
Diese beiden kann der Mensch von Natur aus nicht so gut wie Maschinen – aber Urteilsvermögen und Risikogefühl lassen sich auch (noch) nicht vollständig durch Maschinen ersetzen.
Darum ist der wirklich praktische Ansatz: Lass Quant-Tools die Ausführung auf das Maximum bringen, und du übernimmst nur, die letzte Risk-Management-Grenze zu sichern.
Wenn du auch High-Frequency-Arbitrage oder kurzfristiges Trading machst und testen willst, wie gut Quant-Tools dich unterstützen können, dann schreib mir gerne per Direktnachricht.
Man glaubt, wenn man die Strategie hat, kann man sich zurücklehnen – doch dann kommt ein extremes Marktumfeld, und das Konto bekommt seine Lektion direkt serviert.
Später versteht man nach und nach: Quant ist kein Allheilmittel, aber es ist dein verlässlichster Execution-Partner, wenn es um emotionale Stabilität geht.
Meine Konfiguration ist wie folgt:
80 % gebe ich an den Quant, lasse die Strategie strikt laufen – kein Zögern, kein Zittern, kein Hinterherjagen und kein Panikverkauf bei steigenden oder fallenden Kursen;
20 % bleiben für menschliches Risk-Management: Ich beobachte Extremphasen, das „Black-Swan“-Risiko und genau diese Momente, auf die die Modelle noch nicht reagiert haben.
Wenn man dieses Setup durchläuft, ist das größte Gefühl nur ein Wort: stabil.
Nicht dieses Aufregende Richtung „reich werden über Nacht“, sondern das sichere Gefühl, dass man jeden Tag beim Tagesabschluss die Kurve nicht explodieren sieht, der Drawdown kontrollierbar bleibt und die Strategie sich planmäßig verhält.
High-Frequency-Arbitrage und kurzfristiges Trading beruhen im Grunde auf zwei Dingen: Ausführungsgeschwindigkeit und Disziplin.
Diese beiden kann der Mensch von Natur aus nicht so gut wie Maschinen – aber Urteilsvermögen und Risikogefühl lassen sich auch (noch) nicht vollständig durch Maschinen ersetzen.
Darum ist der wirklich praktische Ansatz: Lass Quant-Tools die Ausführung auf das Maximum bringen, und du übernimmst nur, die letzte Risk-Management-Grenze zu sichern.
Wenn du auch High-Frequency-Arbitrage oder kurzfristiges Trading machst und testen willst, wie gut Quant-Tools dich unterstützen können, dann schreib mir gerne per Direktnachricht.