Ich hab heute ausgerechnet darüber nachgedacht, Front-Running zu machen. Ich hab einen Thread über MEV-Bots gelesen, ihn dann wieder geschlossen und mich stattdessen dabei ertappt, die Oracle-Dokumentation von Dusk aufzurufen — neugierig, wie private Contracts überhaupt ihre Daten bekommen.
Das Problem ist offensichtlich, wenn man sich damit beschäftigt. Eine Dividendenausschüttung oder ein Margin Call braucht echte Kursdaten, um ausgeführt zu werden. Aber die meisten Oracles senden diese Daten öffentlich aus. Dadurch lecken auf der On-Chain-Ebene genau die Trigger-Punkte und der Zeitplan institutioneller Trades.
Dusk verwendet DataLink zusammen mit standardmäßigen Oracle-Netzwerken, um das zu lösen. Die Daten werden off-chain durch Signaturen von vertrauenswürdigen Exchange-Partnern verifiziert und fließen dann sicher in Piecrust-Contracts. Von dort führen Contracts Zero-Knowledge-Berechnungen anhand dieser Daten durch — Liquidationen und Ausschüttungen laufen ab, ohne jemals die Schwellenwerte offenzulegen, die sie ausgelöst haben.
Das ist eine saubere Lösung zum Schutz vor Front-Running. Aber es schafft eine neue Abhängigkeit: Wenn Oracle-Feeds ausfallen, frieren automatisierte Abwicklungen einfach ein.
Kann das auf Hunderte von Live-Equity-Feeds skalieren, ohne dass die Gas-Kosten still und heimlich durch die Decke gehen?
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