cyclo.solutions
Cyclo wurde entwickelt, um wie ein automatisierter Trading-Assistent zu funktionieren, der den Markt 24/7 beobachtet, während der Nutzer bleibt.
Ich habe ein KI-basiertes, automatisiertes Krypto-Trading-System entwickelt und getestet, und ich wollte mit der Community einige echte Leistungsdaten teilen – statt nur Behauptungen aufzustellen.
Der Screenshot zeigt die aktuellen Kontodaten des Systems:
• 84 insgesamt durchgeführte Operationen
• 98,8% gesamte Gewinnquote
• 83 Margin-Trades / 1 Spot-Trade
• 1,2% Stop-Rate
• Daten aus dem tatsächlichen Konto, nicht aus Backtesting
Eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, ist, dass das System trotz des Einsatzes über verschiedene Marktbedingungen hinweg eine sehr hohe Trefferquote beibehalten hat.
Allerdings ist mir auch klar, dass eine hohe Gewinnquote allein sehr wenig bedeutet. Risiko/Ertrag, durchschnittlicher Verlust, Drawdown, Positionsgröße, Leverage und die Verteilung der Ergebnisse sind langfristig viel entscheidender.
Darum poste ich das hier.
Was würdet ihr sehen wollen, bevor ihr ein Ergebnis wie dieses als statistisch aussagekräftig betrachtet?
Würdet ihr euch auf Folgendes konzentrieren:
- Maximaler Drawdown?
- Profit-Factor?
- Durchschnittliches R:R?
- Anzahl der Trades?
- Performance während eines großen Marktdrawdowns?
- Ergebnisse über 6–12+ Monate?
- Vergleich mit dem schlichten Halten von BTC?
Mich interessiert besonders, was von Menschen kommt, die tatsächlich Strategien gebaut, getestet oder gehandelt haben.
Ich behaupte nicht, dass dies beweist, dass das System langfristig funktioniert. 84 Trades sind immer noch eine relativ kleine Stichprobe. Ich suche nach Kritik und nach Möglichkeiten, die Ergebnisse richtig zu validieren.
Cyclo wurde entwickelt, um wie ein automatisierter Trading-Assistent zu funktionieren, der den Markt 24/7 beobachtet, während der Nutzer bleibt.
Ich habe ein KI-basiertes, automatisiertes Krypto-Trading-System entwickelt und getestet, und ich wollte mit der Community einige echte Leistungsdaten teilen – statt nur Behauptungen aufzustellen.
Der Screenshot zeigt die aktuellen Kontodaten des Systems:
• 84 insgesamt durchgeführte Operationen
• 98,8% gesamte Gewinnquote
• 83 Margin-Trades / 1 Spot-Trade
• 1,2% Stop-Rate
• Daten aus dem tatsächlichen Konto, nicht aus Backtesting
Eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, ist, dass das System trotz des Einsatzes über verschiedene Marktbedingungen hinweg eine sehr hohe Trefferquote beibehalten hat.
Allerdings ist mir auch klar, dass eine hohe Gewinnquote allein sehr wenig bedeutet. Risiko/Ertrag, durchschnittlicher Verlust, Drawdown, Positionsgröße, Leverage und die Verteilung der Ergebnisse sind langfristig viel entscheidender.
Darum poste ich das hier.
Was würdet ihr sehen wollen, bevor ihr ein Ergebnis wie dieses als statistisch aussagekräftig betrachtet?
Würdet ihr euch auf Folgendes konzentrieren:
- Maximaler Drawdown?
- Profit-Factor?
- Durchschnittliches R:R?
- Anzahl der Trades?
- Performance während eines großen Marktdrawdowns?
- Ergebnisse über 6–12+ Monate?
- Vergleich mit dem schlichten Halten von BTC?
Mich interessiert besonders, was von Menschen kommt, die tatsächlich Strategien gebaut, getestet oder gehandelt haben.
Ich behaupte nicht, dass dies beweist, dass das System langfristig funktioniert. 84 Trades sind immer noch eine relativ kleine Stichprobe. Ich suche nach Kritik und nach Möglichkeiten, die Ergebnisse richtig zu validieren.
